El análisis de cointegración y multicointegración usado en econometria puede ser de mucha ayuda cuando queremos comprobar los desequilibrios que hay entre los precios de los activos financieros,especialmente en el…
🙋♀️ En esta ocasión aplicaré el Análisis de Componentes Principales a una base de datos que contiene información acerca de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y…
En un artículo anterior te hablé acerca de una de las técnicas de Machine Learning no supervisado llamado Clustering Jerárquico, el cuál es útil cuando se tienen menos de 10,000…
En este artículo te mostraré cómo podrías aplicar una técnica llamada Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés), en caso de que quisieras encontrar similitudes entre series…
👏 La heterocedasticidad se da cuando en un modelo de regresión lineal, al estudiar los residuos del modelo vemos que la varianza de éstos no es constante. Si pasa ésto…
👌 El Clustering Jerárquico, es una técnica muy útil cuando se desea descubrir similitudes entre individuos en base a sus características. Como medida de similitud entre las series de tiempo,…
👌 En muchas ocasiones cuando vamos a crear algún tipo de modelo estadístico y tenemos una gran cantidad de variables queremos saber si hay una relación lineal muy fuerte entre…
✍ Este modelo econométrico está relacionado con el fenómeno de Cointegración. Si dos series de tiempo están cointegradas tendrán por tanto una relación de equilibrio en el largo plazo. 😉…