Mes: octubre 2020

Backtest en Metatrader 5. Cómo Crear crear tus propios símbolos en MT5

Publicada en por Victor A.Rico

Los backtest son muy importantes cuando creamos estrategias de trading, ya que nos dan información sobre como se puede comportar nuestras estrategias. Por ello he grabado este tutorial donde aprenderás cómo crear tus propios símbolos(Datos de activos) en Metatrader 5 para poder realizar backtest de mayor calidad.  👌 Esto es de mucha ayuda porque muchas veces Leer másBacktest en Metatrader 5. Cómo Crear crear tus propios símbolos en MT5[…]

Correlacion Lineal en R

Publicada en por Rocio Chavez

En un post anterior te hablé acerca de la correlación lineal y de algunos métodos para detectarla. Hoy profundizaremos en eso explicando como llevar a cabo la detección de la correlación, incluyendo la creación de diagramas de dispersión y las pruebas de normalidad utilizando lenguaje R. Además, te muestro como puedes obtener una matriz que Leer másCorrelacion Lineal en R[…]

Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla

Publicada en por Rocio Chavez

En el siguiente video te hablaré acerca de la correlación lineal entre variables y su importancia Entre otras cosas, veremos los tipos de variables que existen, ya que dependiendo del tipo de variable que se tenga será el coeficiente de correlación que utilizaremos. Existen diferentes coeficientes que se pueden utilizar para lograr nuestro objetivo, sin Leer másCorrelación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla[…]

Modelos GARCH.¿Qué son los Modelos GARCH?

Publicada en por Victor A.Rico

Los Modelos GARCH son un tipo de modelo econométricos, usados principalmente para la modelización de la volatilidad de las series financieras.  Su principal objetivo es evitar la limitaciones que tiene el uso de la varianza tradicional como medida de riesgo(volatilidad).  En los Modelos GARCH encontramos una nueva forma de cálculo de la volatilidad donde la Leer másModelos GARCH.¿Qué son los Modelos GARCH?[…]

Categorización de Variables en Python

Publicada en por Rocio Chavez

En este video veremos cómo podemos dividir una información numérica en diferentes categorías. Esta conversión es útil cuando no nos interesa saber la cantidad numérica que un individuo poseee en una de sus características, sino a qué nivel pertenece de acuerdo a esa cantidad. Por ejemplo, tal vez no nos interesa saber exactamente cuanto mide Leer másCategorización de Variables en Python[…]

Modelos DCC-Garch Cópulas

Publicada en por Victor A.Rico

👨‍💻 Los Modelos DCC-GARCH-Cópulas pueden ser usados para crear carteras de inversión en diferentes activos financieros o también para hacer simulaciones a partir de ellos. La idea con estos modelos es conjuntar los modelos de volatilidad condicional por un lado con las cópulas por otro,todo ello permitiendo crear una estructura que nos permita medir y Leer másModelos DCC-Garch Cópulas[…]

Cointegración en Forex. Webinar en R studio

Publicada en por Victor A.Rico

La Cointegración en Forex consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En bolsa se utiliza  para construir sistemas de arbitraje, aunque existen varios problemas en la práctica que hay que tener en cuenta antes de utilizar estas técnicas. En este Webinar Leer másCointegración en Forex. Webinar en R studio[…]

Prueba Reset en R

Publicada en por Victor A.Rico

La Prueba RESET o Prueba de Ramsey se usa en econometría para ver si nuestro modelo está bien especificado o no. Por tanto nos servirá para detectar errores de especificación ocasionados por varios motivos, como pueden ser la omisión de variables independientes, la posible existencia de correlación entre las variables en independientes o bien, porque la Leer másPrueba Reset en R[…]