Cálculo de Drawdown en Python

El Drawdown​ es una técnica estadística usada para medir la mayor racha de pérdidas consecutivas que puede tener una estrategia de trading, una cartera de inversión o simplemente un activo financiero. De ésta manera nos sirve como una medida de riesgo, que es perfectamente complementaria a otras como el Valor en Riesgo, el CVaR, volatilidad Leer másCálculo de Drawdown en Python[…]

CVaR( Valor en Riesgo Condicional)

 El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en finanzas​ para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc. Su cálculo es relativamente sencillo Leer másCVaR( Valor en Riesgo Condicional)[…]

Conexión a API y descarga de datos Intradiarios en R

API (Application Programming Interfaces)es la interfaz que permite el intercambio de información entre dos software independientes. Actúa como intermediaria permitiendo compartir información y datos. Nosotros muchas veces necesitamos conectarnos a plataformas para extraer datos. Con R o Python tenemos paquetes para ello,pero hay veces que necesitamos por ejemplo datos en tiempo real ,como pasa en Leer másConexión a API y descarga de datos Intradiarios en R[…]

Cálculo y Tipos de medias móviles en R

En estadística​, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Hay muchas variantes y tipos de medias Leer másCálculo y Tipos de medias móviles en R[…]

Regresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales)

La regresión polinómica o polinomial es un tipo de modelo de regresión de carácter no lineal. Lo que busca es añadir curvatura al modelo añadiendo predictores que conseguimos elevando a distintas potencias todos o algunos de esos esos predictores. Hay otras formas de hacer regresiones no lineales como las splines,las regresiones locales, los modelos aditivos Leer másRegresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales)[…]

Teoría de Markowitz en R : Cartera Tangencial

Dentro de la Teoría Moderna de Carteras de H.Markowitz hay varios tipos de portafolios que podemos crear. De uno de ellos ya hablé en el post anterior donde expliqué el porftolio de Media-Varianza . Otro tipo es el llamado Tangencial, cuyo objetivo es encontrar aquella combinación de activos y pesos que maximiza el ratio de Leer másTeoría de Markowitz en R : Cartera Tangencial[…]

Teoría de Carteras de Markowitz en R : Media – Varianza

El modelo de carteras de Markowitz, también llamado » Teoría moderna de carteras» es un método que busca determinar la mejor combinación entre activos para que nuestro portafolio de inversión sea óptimo,teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a cada activo y en su conjunto. Dentro de ésta teoría hay muchos tipos de carteras que Leer másTeoría de Carteras de Markowitz en R : Media – Varianza[…]

Asimetría y Curtosis. Medidas de Forma en R

La asimetría y la curtosis son dos indicadores estadísticos que nos indican o nos dan información sobre la forma que tiene la distribución de una variable. Gracias a estas medidas no es primordial representar gráficamente cada variable ya que éstas nos aportan un valor numérico que nos muestra como está formada la distribución. La asimetría es la medida que indica Leer másAsimetría y Curtosis. Medidas de Forma en R[…]

¿Dónde está el dinero en Forex? Los Spreads

Los spreads son unos de los conceptos más importantes que podemos ver en el #Forex. A pesar de ello muchas veces se desconoce que son realmente, y lo más importante, no se tiene en cuenta como nos afectan en el día a día a los traders e inversores. El spread es la diferencia entre el Leer más¿Dónde está el dinero en Forex? Los Spreads[…]