Blog

Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla

2 comentarios / Blog, Econometría y Estadística, Machine Learning / Por

En el siguiente video te hablaré acerca de la correlación lineal entre variables y su importancia Entre otras cosas, veremos los tipos de variables que existen, ya que dependiendo del tipo de variable que se tenga será el coeficiente de correlación que utilizaremos. Existen diferentes coeficientes que se pueden utilizar para lograr nuestro objetivo, sin …

Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla Leer más »

Modelos GARCH.¿Qué son los Modelos GARCH?

Deja un comentario / Blog, Econometría y Estadística, R studio / Por

Los Modelos GARCH son un tipo de modelo econométricos, usados principalmente para la modelización de la volatilidad de las series financieras.  Su principal objetivo es evitar la limitaciones que tiene el uso de la varianza tradicional como medida de riesgo(volatilidad).  En los Modelos GARCH encontramos una nueva forma de cálculo de la volatilidad donde la …

Modelos GARCH.¿Qué son los Modelos GARCH? Leer más »

Categorización de Variables en Python

Deja un comentario / Blog, Machine Learning, Python / Por

En este video veremos cómo podemos dividir una información numérica en diferentes categorías. Esta conversión es útil cuando no nos interesa saber la cantidad numérica que un individuo poseee en una de sus características, sino a qué nivel pertenece de acuerdo a esa cantidad. Por ejemplo, tal vez no nos interesa saber exactamente cuanto mide …

Categorización de Variables en Python Leer más »

Modelos DCC-Garch Cópulas

Deja un comentario / Blog, R studio, Trading Cuantitativo / Por

👨‍💻 Los Modelos DCC-GARCH-Cópulas pueden ser usados para crear carteras de inversión en diferentes activos financieros o también para hacer simulaciones a partir de ellos. La idea con estos modelos es conjuntar los modelos de volatilidad condicional por un lado con las cópulas por otro,todo ello permitiendo crear una estructura que nos permita medir y …

Modelos DCC-Garch Cópulas Leer más »

Prueba Reset en R

Deja un comentario / Blog, Econometría y Estadística, R studio / Por

La Prueba RESET o Prueba de Ramsey se usa en econometría para ver si nuestro modelo está bien especificado o no. Por tanto nos servirá para detectar errores de especificación ocasionados por varios motivos, como pueden ser la omisión de variables independientes, la posible existencia de correlación entre las variables en independientes o bien, porque la …

Prueba Reset en R Leer más »

Clustering con K-Means. Explicación Matemática

2 comentarios / Blog, Machine Learning, Python / Por

😎Hoy te hablaré acerca de un algoritmo para segmentar poblaciones llamado Método de las K-Medias o K-Means, el cuál ha sido muy utilizado en diversas áreas y es parte de los métodos no jerárquicos de Clustering. 👨‍💻Para ello he creado un tutorial en vídeo donde  te explicaré los pasos del algoritmo, las acciones previas a …

Clustering con K-Means. Explicación Matemática Leer más »

Regresión Lineal Bayesiana

Deja un comentario / Blog, Econometría y Estadística, R studio / Por

Hoy voy a mostrar un tipo de regresión lineal simple basada en la estadística bayesiana, es decir ,en el conocido Teorema de Bayes. La principal diferencia entre la regresión clásica y la bayesiana es que la bayesiana calcula los parámetros como si fueran variables aleatorias . A diferencia de la estadística clásica que usa métodos …

Regresión Lineal Bayesiana Leer más »

Arbitraje Estadístico Forex. Análisis de Cointegración

Deja un comentario / Blog, R studio, Trading Cuantitativo / Por

En este post haremos dos  ejemplos  analizando el mercado Forex a día de hoy usando arbitraje estadístico mediante Cointegración. Veremos dos ejemplos. Uno será la relación entre AUDUSD  y GBPNZD  y el otro AUDCHF y USDCHF. He creado un vídeo para hacer el análisis y que sea más didactico. También abajo puedes ver la representación gráfica del …

Arbitraje Estadístico Forex. Análisis de Cointegración Leer más »

Cómo descargar Datos Intradiarios del Bróker

Deja un comentario / Blog, Trading Cuantitativo / Por

Hay veces que deseamos obtener Datos Intradiarios de activos financieros cuando vamos a analizar, y suele ser bastante difícil de conseguir ese tipo de datos,ya que la mayoría de veces debes conectarte a la API de un bróker o pagar por ellos.  Por ello ,en este vídeo muestro como puedes descargar datos dentro de la …

Cómo descargar Datos Intradiarios del Bróker Leer más »

Scroll al inicio