La Distribución Normal es la más importante de las distribuciones continuas, debido a la gran cantidad de fenómenos reales en la que se usa. Esta distribución también se conoce como gaussiana o de Gauss, en honor a su descubridor. SI nos fijamos en su forma cabe destacar que es simétrica y tiene forma de campana. Leer másDistribución Normal en R[…]
En este video te hablaré de cómo puedes descubrir si dos variables de tipo categórico están relacionadas o no, es decir, si existe una asociación entre las mismas, pero antes llevaremos a cabo un breve repaso acerca de los diferentes tipos de variables que existen y de los gráficos y tablas que pueden ser de Leer másMedidas de asociación de Variables Categóricas | Lambda y Basados en Chi Cuadrado[…]
Muchas veces cuando estamos estudiando estadística o probabilidad escuchamos que una determinada variable se distribuye cómo un modelo normal o binomial, student etc . Ésto es lo que quiere decir es que ese evento o estudio tiene un comportamiento que se puede asemejar a un determinado modelo teórico. Es decir, la distribución de probabilidad de una Leer másDistribución Binomial en R[…]
En este vídeo vemos cómo calcular en #Python las medidas estadísticas VAR(Valor en Riesgo) y CVAR( Valor Riesgo Condicional). Es la continuación de un post anterior que hice en R y que puedes revisar en el enlace que dejo abajo. CVaR( Valor en Riesgo Condicional) https://www.youtube.com/watch?v=FiZNGfsJG94
El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en finanzas para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc. Su cálculo es relativamente sencillo Leer másCVaR( Valor en Riesgo Condicional)[…]
En estadística, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Hay muchas variantes y tipos de medias Leer másCálculo y Tipos de medias móviles en R[…]
La regresión polinómica o polinomial es un tipo de modelo de regresión de carácter no lineal. Lo que busca es añadir curvatura al modelo añadiendo predictores que conseguimos elevando a distintas potencias todos o algunos de esos esos predictores. Hay otras formas de hacer regresiones no lineales como las splines,las regresiones locales, los modelos aditivos Leer másRegresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales)[…]
La asimetría y la curtosis son dos indicadores estadísticos que nos indican o nos dan información sobre la forma que tiene la distribución de una variable. Gracias a estas medidas no es primordial representar gráficamente cada variable ya que éstas nos aportan un valor numérico que nos muestra como está formada la distribución. La asimetría es la medida que indica Leer másAsimetría y Curtosis. Medidas de Forma en R[…]
El test de normalidad Jarque-Bera es una prueba estadística que podemos usar para ver si una determinada serie de tiempo se distribuye en base a una distribución normal. También nos puede servir para estudiar el término de error o estocástico de una regresión lineal y así ver si cumplen el supuesto de normalidad. La prueba Leer másTest de Normalidad Jarque-Bera en R[…]
¡Qué tal!, Es un placer poder presentarme contigo e introducirte a uno de los temas fundamentales en el pronóstico de precios de instrumentos financieros. El propósito de esta serie de blogs es llevar a cabo una explicación teórica que sea para él lector lo más digerible posible, e implementar una aplicación práctica para el pronóstico Leer másPronósticos para series de tiempo con la metodología Box-Jenkins (I)[…]