CVaR( Valor en Riesgo Condicional)

 El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en finanzas​ para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc. Su cálculo es relativamente sencillo Leer másCVaR( Valor en Riesgo Condicional)[…]

Cálculo y Tipos de medias móviles en R

En estadística​, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Hay muchas variantes y tipos de medias Leer másCálculo y Tipos de medias móviles en R[…]

Regresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales)

La regresión polinómica o polinomial es un tipo de modelo de regresión de carácter no lineal. Lo que busca es añadir curvatura al modelo añadiendo predictores que conseguimos elevando a distintas potencias todos o algunos de esos esos predictores. Hay otras formas de hacer regresiones no lineales como las splines,las regresiones locales, los modelos aditivos Leer másRegresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales)[…]

Asimetría y Curtosis. Medidas de Forma en R

La asimetría y la curtosis son dos indicadores estadísticos que nos indican o nos dan información sobre la forma que tiene la distribución de una variable. Gracias a estas medidas no es primordial representar gráficamente cada variable ya que éstas nos aportan un valor numérico que nos muestra como está formada la distribución. La asimetría es la medida que indica Leer másAsimetría y Curtosis. Medidas de Forma en R[…]

Test de Normalidad Jarque-Bera en R

El test de normalidad Jarque-Bera es una prueba estadística  que  podemos usar para ver si una determinada serie de tiempo se distribuye en base a una distribución normal. También nos puede servir para estudiar el término de error o estocástico de una regresión lineal y así ver si cumplen el supuesto de normalidad. La prueba Leer másTest de Normalidad Jarque-Bera en R[…]

Pronósticos para series de tiempo con la metodología Box-Jenkins (I)

¡Qué tal!, Es un placer poder presentarme contigo e introducirte a uno de los temas fundamentales en el pronóstico de precios de instrumentos financieros. El propósito de esta serie de blogs es llevar a cabo una explicación teórica que sea para él lector lo más digerible posible, e implementar una aplicación práctica para el pronóstico Leer másPronósticos para series de tiempo con la metodología Box-Jenkins (I)[…]

Coeficiente de Correlación de Kendall para Variables Ordinales

En el artículo “Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla”, te hablé acerca de la utilidad de los coeficientes de Pearson, de Spearman y de Kendall, así como los tipos de variables que existen. En este video te muestro las fórmulas matemáticas que se utilizan para calcular el coeficiente de correlación de Kendall, Leer másCoeficiente de Correlación de Kendall para Variables Ordinales[…]

Trading Cuantitativo: Modelos GARCH

Dentro del trading cuantitativo existen muchas técnicas y modelos que podemos usar tanto para el análisis como para la inversión final. Uno de estos modelos son la rama de los GARCH. En el siguiente tutorial hago una explicación introductoria sobre ellos y vemos  como podemos usarlos para crear un portfolio o cartera de inversión, utilizando Leer másTrading Cuantitativo: Modelos GARCH[…]

Coeficientes de Correlación de Pearson y de Spearman para variables cuantitativas

En el post “Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla”, te hablé acerca de la utilidad de los coeficientes de Pearson, de Spearman y de Kendall. En este video te muestro las fórmulas matemáticas que se utilizan para calcular tanto el coeficiente de Spearman como el de Pearson y un ejemplo numérico comparando Leer másCoeficientes de Correlación de Pearson y de Spearman para variables cuantitativas[…]