1.0Víctor A. Rico — Econometría y Finanzas Cuantitativashttps://ricovictor.comVictor A.Ricohttps://ricovictor.com/index.php/author/admin/VaR y CvaR en Python - Víctor A. Rico — Econometría y Finanzas Cuantitativasrich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="tI5iiha7cW"><a href="https://ricovictor.com/index.php/2021/02/25/var-y-cvar-en-python/">VaR y CvaR en Python</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://ricovictor.com/index.php/2021/02/25/var-y-cvar-en-python/embed/#?secret=tI5iiha7cW" width="600" height="338" title="«VaR y CvaR en Python» — Víctor A. Rico — Econometría y Finanzas Cuantitativas" data-secret="tI5iiha7cW" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script>
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https://ricovictor.com/wp-content/uploads/2021/02/victor-a.rico-20.png1280720En este vídeo vemos cómo calcular en #Python las medidas estadísticas VAR(Valor en Riesgo) y CVAR( Valor Riesgo Condicional). Es la continuación de un post anterior que hice en R y que puedes revisar en el enlace que dejo abajo. CVaR( Valor en Riesgo Condicional) https://www.youtube.com/watch?v=FiZNGfsJG94