1.0Víctor A. Rico — Econometría y Finanzas Cuantitativashttps://ricovictor.comVictor A.Ricohttps://ricovictor.com/index.php/author/granada_26_wp/Vectores Autoregresivos(VAR) en Rstudio - Víctor A. Rico — Econometría y Finanzas Cuantitativasrich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="5eqC80JoUV"><a href="https://ricovictor.com/index.php/2022/03/29/vectores-autoregresivosvar-en-rstudio/">Vectores Autoregresivos(VAR) en Rstudio</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://ricovictor.com/index.php/2022/03/29/vectores-autoregresivosvar-en-rstudio/embed/#?secret=5eqC80JoUV" width="600" height="338" title="«Vectores Autoregresivos(VAR) en Rstudio» — Víctor A. Rico — Econometría y Finanzas Cuantitativas" data-secret="5eqC80JoUV" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script>
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https://ricovictor.com/wp-content/uploads/2022/03/Copia-de-ANALISIS-DE-SERIES-TEMPORALES-1.png640640Los Vectores Autoregresivos(VAR) son un tipo de modelo econométrico muy conocido de carácter multivariante, que son una extensión de los modelos autoregresivos univariantes como los ARIMA. La particularidad que tenemos en este tipo de modelos es que lo que haremos es considerar las relaciones existentes entre las variables de manera que no tendremos una variable … Leer más »