Una de las necesidades que se requiere en análisis de coyuntura y en macroeconomía es la extracción, en series temporales económicas, de los componentes no observables como la tendencia y el ciclo, para lo cual un instrumento destacado es el Filtro de Hodrick-Prescott.
En este vídeo explico la obtención en formal matricial mediante un proceso de optimización de una función objetivo , dependiente de la variable tendencia. También se desarrolla su aplicación literal en forma matricial y su coincidencia con los valores que proporciona la función específica en excel, la extracción de la tendencia y ciclo del producto interior bruto de España en el paquete Gretl .
Y por último un apunte de la función de ganancia del filtro en el dominio de la frecuencia, asunto que trato en otros vídeos y que presentaré en este página proximamente
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