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Es común que cuando estudiamos series de tiempo en Econometría aparezca el concepto de “Ruido Blanco” en los modelos. ¿Cómo se interpreta esto? En este vídeo explicaré en qué consiste el Ruido Blanco y haré un ejemplo en R.
Debajo puedes copiar el Código R usado en el tutorial
Codigo R
#install.packages(«quantmod»)
library(quantmod)
#install.packages(«tseries»)
library(tseries)
#install.packages(«forecast»)
library(forecast)
# RUIDO BLANCO
ruido_blanco <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), n = 500)
plot.ts(ruido_blanco,col=»green», main=»Ruido Blanco»)
mean(ruido_blanco)
var(ruido_blanco)
sd(ruido_blanco)
##Podemos Fijar como es la serie
r_blanco <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), n = 500, mean=100, sd=30)
plot.ts(r_blanco,col=»blue», main=»Ruido Blanco (media=100, desv=30)»)
mean(r_blanco)
sd(r_blanco)
####
y = (intercepto + b*X) + e(rudio blanco)