Al hilo del vídeo anterior, en el video de hoy calcularemos analíticamente el espectro de un proceso estocástico autorregresivo de orden uno para lo cual se aplica la transformada en tiempo discreto de Fourier a la función de autocorrelación teórica del proceso la cual también se determina en la exposición. Para terminar, en excel mediante …
Espectro de proceso autorregresivo de orden 1 AR(1) Leer más »
Una de las necesidades que se requiere en análisis de coyuntura y en macroeconomía es la extracción, en series temporales económicas, de los componentes no observables como la tendencia y el ciclo, para lo cual un instrumento destacado es el Filtro de Hodrick-Prescott. En este vídeo explico la obtención en formal matricial mediante un proceso de …
Filtro de Hodrick-Prescott. Componentes No Observables en Series Temporales Económicas. Leer más »
El teorema central del límite (TCL) es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Por otra parte, este teorema afirma que conforme vamos aumentando el tamaño de la muestra, la media muestral se acercará a la media …
El Filtro de Kalman es un algoritmo usado fundamentalmente en Econometría y Macroeconomía . Este método se utiliza para la estimación del vector de estado de un sistema dinámico, en el espacio de los estados que se observa con ruido. En la siguiente clase presentamos de manera teórica y detallada su explicación
En series temporales el estudio en el dominio de la frecuencia se hace imprescindible para el cálculo de las frecuencias dominantes así como la aplicación de filtrado para la extracción de componentes no observables . El instrumento que permite pasar del dominio del tiempo al de la frecuencia en una serie temporal es la transformada discreta …
Transformada de Fourier en tiempo discreto y Econometría Leer más »
