La econometría multivariante permite analizar de forma conjunta varias variables económicas y financieras, capturando relaciones dinámicas, interdependencias y comportamientos de largo plazo que no pueden estudiarse con modelos univariantes.
En esta sección se abordan modelos avanzados de econometría, utilizados habitualmente en investigación académica y en análisis financiero cuantitativo, como los modelos VAR, la cointegración, los modelos de volatilidad y la medición del riesgo.
El objetivo es ofrecer una visión estructurada y rigurosa de estas herramientas, combinando teoría e interpretación económica con ejemplos prácticos en R, y sirviendo como guía hacia los contenidos más avanzados del canal
🧩 Bloque 1 · 🔹Cointegración y relaciones de largo plazo
🔹Mecanismo de Corrección del Error (MCE) y Cointegración en R
En este vídeo se introduce el concepto de cointegración y el mecanismo de corrección del error (MCE), explicando cómo se modelan relaciones de largo plazo y ajustes de corto plazo entre variables económicas.
🔹Test de Cointegración de Johansen
Aquí se analiza el test de Johansen, utilizado para detectar relaciones de cointegración en sistemas multivariantes de series temporales
➡️ Ver vídeo: Test de Cointegración de Johansen |Ejemplo en arbitraje estadístico
🧩 Bloque 2 · Modelos VAR (Vectores Autorregresivos)
🔹 Modelos VAR (Vectores Autorregresivos) | Ejemplo en R
En este vídeo se introduce el modelo VAR, mostrando cómo estimarlo, interpretarlo y aplicarlo para analizar la dinámica conjunta de varias variables en R.
➡️ Ver vídeo en Youtube: Modelos VAR(Vectores autoregresivos en R
🔹 Modelos VAR en R | Simulación con VAR
En este tutorial se estudia el comportamiento dinámico de los modelos VAR mediante simulaciones, facilitando la interpretación de shocks y relaciones entre variables.
➡️ Ver vídeo : Modelos VAR en R| Simulación con VAR
🔹 VAR Estructural (SVAR) en R | Simulación con SVAR
En este vídeo se analiza el modelo VAR estructural (SVAR), utilizado para identificar shocks estructurales y analizar su impacto económico a través del tiempo.
➡️ Ver vídeo : VAR Estructural(SVAR) en R
🧩 Bloque 3 · Volatilidad y dependencia dinámica
🔹 Modelos GARCH en R | ¿Qué son y cómo se usan?
En este vídeo se introduce el modelo GARCH, explicando cómo modelar la volatilidad condicional en series financieras y cómo interpretarlo en R.
➡️ Ver vídeo:Modelos GARCH en R | ¿Qué son y cómo se usan?
🔹 Modelos DCC-GARCH en R | Correlación Dinámica Condicional
En este vídeo se estudian los modelos DCC-GARCH, que permiten analizar la evolución temporal de la correlación entre múltiples activos financieros.
➡️ Ver vídeo en Youtube: Modelos DCC-GARCH en R | Correlación Dinámica Condicional
🔹 Modelos DCC-GARCH-Cópulas para Carteras de Inversión
En este vídeo se combinan modelos DCC-GARCH y cópulas para analizar la dependencia y el riesgo en carteras de inversión mediante ejemplos prácticos en R.