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La Cointegración en Forex consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas.
En bolsa se utiliza para construir sistemas de arbitraje, aunque existen varios problemas en la práctica que hay que tener en cuenta antes de utilizar estas técnicas.
En este Webinar explico como se hace de forma práctica este sistema y doy algunas soluciones para hacerlo más eficiente.Justo debajo del vídeo dejo también el código en R usado 😘😘
Codigo R
# TRADING DE PARES EN R
#install.packages(«quantmod»)
library(quantmod)
#install.packages(«tseries»)
library(tseries)
# Descargamos activos
getFX(«EUR/USD»)
getFX(«EUR/GBP»)
getFX(«GBP/USD»)
getFX(«USD/CHF»)
e= EURUSD
g= GBPUSD
### Modificamos serie con modelo aditivo
cam=e[1]-g[1]
cam
k=function(z)
{z+cam
}
ge=apply(g,1,k)
comp<-data.frame(e,ge)
comp
plot(comp$ge,type=»l»)
lines(comp$EUR.USD,col=»red»)
################################
##### MÉTODO DE COINTEGRACIÓN ######
#install.packages(«quantmod»)
library(quantmod)
#install.packages(«tseries»)
library(tseries)
getSymbols(«EURUSD=X»,src=»yahoo»,from = «2014-06-04»)
EURUSD= `EURUSD=X`[,4]
EURUSD<-na.omit(data.frame(EURUSD))
EUR<- EURUSD$EURUSD.X.Close
getSymbols(«USDCHF=X»,src=»yahoo»,from = «2014-06-04»)
USDCHF= `USDCHF=X`[,4]
USDCHF= na.omit(data.frame(USDCHF))
CHF= (USDCHF$USDCHF.X.Close)
# 1 series
y = (CHF)
plot(y,type=»l»)
x = (EUR)
plot(x,type=»l»)
library(tseries)
## MODELO DE REGRESIÓN COINTEGRACION PARA 2 ACTIVOS
modelo=lm(y~x) # regresión lineal
beta=coef(modelo) # sacamos betas
beta
# SACAMOS LOS RESIDUOS DEL MODELO
res<-residuals(modelo)
res1<-data.frame(res)
res1
# TEST PARA COMPROBAR ESTACIONARIEDAD
adf.test(res1$res)
#p-value = 0.01
# paso 4 CREAMOS EL SPREAD
pendient =x*beta[2]+beta[1]
spread=pendient-y
plot(spread,type=»l»)
# DIBUJAMOS DESVIACIONES PARA PUNTOS DE ENTRADA
media = mean(spread)
desv = sd(spread)
sd1 = media + desv
sd11 = media – desv
sd2= media + 2*desv
sd22= media- 2*desv
plot(spread,type=»l»)
abline(media,0,col=»blue»)
abline(sd1,0,col=»red»)
abline(sd11,0,col=»red»)
abline(sd2,0,col=»green»)
abline(sd22,0,col=»green»)
beta
-0.2873457
#comprar de x vender y
# vender 1
#de x venderiamos 0.28