VaR y CvaR en Python Publicada en febrero 25, 2021febrero 25, 2021 por Victor A.Rico Acerca de Últimas entradas Victor A.RicoDiplomado en Ciencias Empresariales y Operador del Mercado Español de Futuros y Opciones Últimas entradas de Victor A.Rico (ver todo) Arbitraje Estadístico. Análisis de Cointegración Forex. - abril 5, 2021 Distribución Normal en R - abril 1, 2021 Distribución de Poisson en R - marzo 21, 2021 En este vídeo vemos cómo calcular en #Python las medidas estadísticas VAR(Valor en Riesgo) y CVAR( Valor Riesgo Condicional). Es la continuación de un post anterior que hice en R y que puedes revisar en el enlace que dejo abajo. CVaR( Valor en Riesgo Condicional)