Diplomado en Ciencias Empresariales y Operador del Mercado Español de Futuros y Opciones
Últimas entradas de Victor A.Rico (ver todo)
- Medidas Estadísticas de Dispersión Relativa - junio 11, 2024
- Modelos SARIMA(Arima Estacionales).¿Qué son y cómo usarlos para Predecir? - enero 4, 2024
- ¿Qué es el RUIDO BLANCO ? Econometría en R - junio 21, 2023
En este vídeo vemos cómo calcular en #Python las medidas estadísticas VAR(Valor en Riesgo) y CVAR( Valor Riesgo Condicional).
Es la continuación de un post anterior que hice en R y que puedes revisar en el enlace que dejo abajo.
CVaR( Valor en Riesgo Condicional)