Al hilo del vídeo anterior, en el video de hoy calcularemos analíticamente el espectro de un proceso estocástico autorregresivo de orden uno para lo cual se aplica la transformada en tiempo discreto de Fourier a la función de autocorrelación teórica del proceso la cual también se determina en la exposición.
 
Para terminar, en excel mediante la transformada rápida de Fourier y a modo de ilustración, se muestra el espectro del mencionado proceso. Con todo ello, el comportamiento en el dominio de la frecuencia ya está completamente determinado para este proceso y cualquier otro en el ámbito de los procesos ARIMA.
En futuras publicaciones enfocaremos este asunto desde el punto de vista de los filtros digitales.
Jav Arro
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