El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en finanzas para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc. Su cálculo es relativamente sencillo Leer másCVaR( Valor en Riesgo Condicional)[…]
API (Application Programming Interfaces)es la interfaz que permite el intercambio de información entre dos software independientes. Actúa como intermediaria permitiendo compartir información y datos. Nosotros muchas veces necesitamos conectarnos a plataformas para extraer datos. Con R o Python tenemos paquetes para ello,pero hay veces que necesitamos por ejemplo datos en tiempo real ,como pasa en Leer másConexión a API y descarga de datos Intradiarios en R[…]
En estadística, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Hay muchas variantes y tipos de medias Leer másCálculo y Tipos de medias móviles en R[…]
La regresión polinómica o polinomial es un tipo de modelo de regresión de carácter no lineal. Lo que busca es añadir curvatura al modelo añadiendo predictores que conseguimos elevando a distintas potencias todos o algunos de esos esos predictores. Hay otras formas de hacer regresiones no lineales como las splines,las regresiones locales, los modelos aditivos Leer másRegresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales)[…]
En este video te mostraré cómo puedes correr automáticamente scripts ejecutables creados con lenguaje R, es decir, que el código sea ejecutado periódicamente sin necesidad de que tengamos que estar entrando a RStudio. Para hacerlo utilicé un archivo de tipo RMarkdown de mi curso de Creación de Reportes Visuales, en el que creamos reportes visuales con Leer másAutomatizando la Ejecución de Scripts de R en Windows[…]
El modelo de carteras de Markowitz, también llamado » Teoría moderna de carteras» es un método que busca determinar la mejor combinación entre activos para que nuestro portafolio de inversión sea óptimo,teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a cada activo y en su conjunto. Dentro de ésta teoría hay muchos tipos de carteras que Leer másTeoría de Carteras de Markowitz en R : Media – Varianza[…]
La asimetría y la curtosis son dos indicadores estadísticos que nos indican o nos dan información sobre la forma que tiene la distribución de una variable. Gracias a estas medidas no es primordial representar gráficamente cada variable ya que éstas nos aportan un valor numérico que nos muestra como está formada la distribución. La asimetría es la medida que indica Leer másAsimetría y Curtosis. Medidas de Forma en R[…]
Cada oficio tiene un conjunto de habilidades fundamentales. Esto es lo que necesita para acelerar el aprendizaje de la codificación. Puede aprender los conceptos básicos de la programación en poco tiempo. Innumerables recursos lo pondrán en marcha. La parte difícil es dar un paso desde simples condicionales y ciclos hasta aplicaciones de la vida Leer másCómo progresar rápidamente como Programador[…]
El test de normalidad Jarque-Bera es una prueba estadística que podemos usar para ver si una determinada serie de tiempo se distribuye en base a una distribución normal. También nos puede servir para estudiar el término de error o estocástico de una regresión lineal y así ver si cumplen el supuesto de normalidad. La prueba Leer másTest de Normalidad Jarque-Bera en R[…]
Todos hemos sido afectados por COVID-19 de una forma u otra, pero quería explorar exactamente cómo ha afectado el mundo de la ingeniería de software. Decidí explorarlo desde múltiples niveles, como pasar por un bootcamp de codificación durante COVID (que acabo de hacer), tratar de encontrar un trabajo de ingeniería de software durante COVID (que Leer másCovid y Codificación[…]