Nombre del autor:Victor A.Rico

El Criterio de Información de Akaike(AIC) es un criterio estadístico que sirve como medida de la calidad relativa de los modelos. De forma que es de utilidad para seleccionar o comparar entre diferentes modelos estadísticos. En este vídeo explico como surge, su fórmula y hago un ejemplo en R basándonos en su forma para los modelos de regresión con mínimos …

Criterio de Información de Akaike (AIC)| ¿Qué es el AIC y cómo Calcularlo? Leer más »

La Teoría de Valores Extremos (EVT de sus siglas en inglés) es la rama de la estadística que fija su análisis en los eventos asociados a las colas de la distribución (Valores mayores y menores de la variable en concreto). Normalmente, en estadística, cuando hacemos algún análisis nos solemos fijar en las parte central de …

Teoría de Valores Extremos| Pareto Generalizada Leer más »

Las cópulas son distribuciones Multivariantes que sirven para medir la dependencia que puede haber entre muchas variables. Son una alternativa que busca corregir los errores o problemas que tiene el coeficiente de Correlación. Gracias a ellas se consigue modelar la dependencia entre variables fuera de lo estrictamente lineal y saliéndonos del mundo gaussiano. En este …

Elegir Cópulas Matemáticas en R. Ejemplo en Forex Leer más »

En estadística, un modelo autorregresivo (AR) es una representación de un proceso aleatorio(estocástico), en el que la variable de interés depende de sus observaciones pasadas. Específicamente, la variable de interés o de salida, depende linealmente de sus valores anteriores. Por esto decimos que existe dependencia lineal entre las distintas observaciones de la variable. Si no …

¿Qué son los Modelos Autorregresivos? Leer más »

En la prueba de Dickey-Fuller Estándar describimos la prueba de Dickey-Fuller que determina si un proceso AR (1) tiene una raíz unitaria, es decir, si es estacionario. Pero en esa prueba sólo tenemos en cuenta un lag o retardo.  En el Test de Dickey Fuller Aumentado lo que haremos será ampliar esta prueba a los …

Test de Dickey Fuller Aumentado en R Leer más »

El Test o Prueba de Dickey Fuller es una forma para determinar si existen raíces unitarias en las series de tiempo y por tanto comprobar la existencia de ESTACIONARIEDAD. En este tutorial vamos a explicar teóricamente cómo se crea la prueba,su sentido, y luego haremos un ejemplo práctico usando las funciones de R. Además pinchando …

Prueba de Raiz Unitaria de DICKEY FULLER en R Leer más »