Una vez tenemos el spread le aplicamos el Test De Dickey Fuller para ver si existe no estacionariedad en el largo plazo. En este ejemplo si la hay,por tanto podemos usarlo con el objetivo de operar. (Si no sabes lo que es el Test de Dickey Fuller respasa este tutorial o éste curso).
Ahora , si nos fijamos en el gráfico nos damos cuenta como existe una gran pérdida de equilibrio habiéndose el spread alejado mucho de la zona media. Por tanto la estrategia aquí será Compra de EURAUD y Vender simultaneamente de GBPAUD, y esperar a que el spread vuelva a la zona media.
Parece muy fácil y simple,pero hay algo que tener en cuenta, y es que no siempre en cualquier punto en el que tú realices esa entrada saldrás ganando. En este ejemplo sería mejor esperar una mayor caída hasta que llegará a la segunda desviación(Línea Roja). ¿Por qué? Porque si esperamos a esa zona nuestra probabilidad de ganancia será de un 80 por ciento. Ésto lo sé por el backtest de la estrategia cuyo gráfico puedes ver más abajo.