Estadística Descriptiva Básica en R

Codigo R

# ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN R

#Estudiaremos temas básicos fundamentales para
#INTERPRETAR LOS DATOS con un objetivo práctico

# gbpusd

#Medidas de Posición

#1. Introducción

#2. Posición Central
# 2.1 MEDIA ARITMETICA
# 2.2 MEDIANA
# 2.3 MODA

#3. MEDIDAS DE POSICIÓN NO CENTRAL. CUANTILES

#4. MEDIDAS DE DISPERSIÓN

# Recorrido o Rango
# Varianza
# Desviación típica
# Recorrido Relativo
# Coeficiente de Variación

# 5. MEDIDAS DE FORMA Y CONCENTRACIÓN

#### ANALISIS MATEMATICO GBPUSD ###

#install.packages(«quantmod»)
library(quantmod)
#install.packages(«tseries»)
library(tseries)
#install.packages(«fImport»)
library(fImport)
#install.packages(«FImport»)
library(urca)

#install.packages(«forecast»)
library(forecast)
#install.packages(«TSA»)
library(TSA)
#install.packages(«Quandl»)
library(Quandl)
#install.packages(«FImport»)
library(urca)

### TEORÍA 1

#### EURUSD YAHOO

getSymbols(«GBPUSD=X»,quote=»Close»,from =»2000-01-01″,periodicity = «weekly»)
#getSymbols(«EURGBP=X»,quote=»Close»,from =»1900-01-01″,periodicity = «weekly»)
#getSymbols(«EURGBP=X»,quote=»Close»,from =»1900-01-01″,periodicity = «weekly»)

plot(`GBPUSD=X`[,4],type=»l») #PRECIO DE CIERRE

#write.table(`EURGBP=X`,file=»eurgbp.txt»)
#WRITE.TABLE

forex_yahoo<- na.omit(`GBPUSD=X`)
nrow(forex_yahoo)

#tail(`EURUSD=X`)

#summary(forex_yahoo)

forex_cierre<- forex_yahoo[1:nrow(forex_yahoo)-1,4]
forex_max<- forex_yahoo[1:nrow(forex_yahoo)-1,2]
forex_min<- forex_yahoo[1:nrow(forex_yahoo)-1,3]
forex_open<- forex_yahoo[1:nrow(forex_yahoo)-1,1]

plot(forex_open,type=»l»)

######

#Diferencia entre MAX y MIN

dif_max_min<- forex_max-forex_min

plot(dif_max_min,type=»l»)

dif_open_max <- forex_max-forex_open

plot(dif_open_max,type=»l»)

mean(dif_open_max)

summary(dif_open_max)

sd(dif_max_min)

dif_open_max_2 <- dif_open_max[dif_open_max$`GBPUSD=X.High`< 0.06] ##

plot(dif_open_max_2,type=»l»)

summary(dif_open_max_2)

dif_open_min <- forex_open- forex_min

plot(dif_open_min,type=»l»)

dif_max_cierre <- forex_max – forex_cierre

plot(dif_max_cierre,type=»l»)

dif_max_cierre_2 <- dif_max_cierre[dif_max_cierre$`GBPUSD=X.High`< 0.05] ##

plot(dif_max_cierre_2,type=»l»)

summary(dif_max_cierre_2)

#podríamos predecir la volatilidad

#####

dif_max_min_2 <- dif_max_min[dif_max_min$`GBPUSD=X.High`< 0.05] ##

plot(dif_max_min_2,type=»l»)

summary(dif_max_min_2)

######

#Análisis serie apertura máximo

#1 Media

media_a = mean(dif_open_max)
media_a

# Mediana

median(dif_open_max)

#moda

frecuencias <- data.frame(table(dif_open_max))
moda <- frecuencias[which.max(frecuencias$Freq),1]
moda
paste(«La moda de la variable edad es», moda)

#install.packages(«modeest»)
#library(modeest)

mfv(dif_open_max) #Indica el o los valores con más frecuencia

# Cuantiles

quantile(dif_open_max,prob = 0.25) # cuartil 1

quantile(dif_open_max, prob = c(0.25, 0.5, 0.75), na.rm = TRUE)

quantile(dif_open_max,prob = 0.99)

# Medidas de Dispersión

#Rango o recorrido

range(dif_open_max)

rango <- range(dif_open_max)[2] – range(dif_open_max)[1]
rango

max(dif_open_max)
min(dif_open_max)

max(dif_open_max) – min(dif_open_max)

#Varianza

var(dif_open_max)

#Desviación Típica

sd(dif_open_max)

desv<- sd(dif_open_max)
desv

#Coeficente de Apertura

CA = max(dif_open_max)/min(dif_open_max)
CA

#Coeficiente de Variación

CV= sd(dif_open_max)/mean(dif_open_max)
CV

#87%

media_a

media_a + desv

media_a + (2*desv)