La Cointegración en Forex consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En bolsa se utiliza para construir sistemas de arbitraje, aunque existen varios problemas en la práctica que hay que tener en cuenta antes de utilizar estas técnicas. En este Webinar …
La Prueba RESET o Prueba de Ramsey se usa en econometría para ver si nuestro modelo está bien especificado o no. Por tanto nos servirá para detectar errores de especificación ocasionados por varios motivos, como pueden ser la omisión de variables independientes, la posible existencia de correlación entre las variables en independientes o bien, porque la …
Hoy voy a mostrar un tipo de regresión lineal simple basada en la estadística bayesiana, es decir ,en el conocido Teorema de Bayes. La principal diferencia entre la regresión clásica y la bayesiana es que la bayesiana calcula los parámetros como si fueran variables aleatorias . A diferencia de la estadística clásica que usa métodos …
En este post haremos dos ejemplos analizando el mercado Forex a día de hoy usando arbitraje estadístico mediante Cointegración. Veremos dos ejemplos. Uno será la relación entre AUDUSD y GBPNZD y el otro AUDCHF y USDCHF. He creado un vídeo para hacer el análisis y que sea más didactico. También abajo puedes ver la representación gráfica del …
Arbitraje Estadístico Forex. Análisis de Cointegración Leer más »
Hay veces que deseamos obtener Datos Intradiarios de activos financieros cuando vamos a analizar, y suele ser bastante difícil de conseguir ese tipo de datos,ya que la mayoría de veces debes conectarte a la API de un bróker o pagar por ellos. Por ello ,en este vídeo muestro como puedes descargar datos dentro de la …
En un post anterior hablé sobre el concepto de guerra de divisas y explicaba por qué se daba ese hecho y la importancia que tiene las políticas que toman los diferentes países con respectos a sus monedas. 👉Hoy profundizare en como se estructura el mercado de divisas y la relaciones que existen entre las diferentes …
Actualmente se habla mucho sobre el concepto de Guerra de Divisas. Este acontecimiento se da cuando varios países de manera continuada deciden tomar medidas para devaluar su moneda para intentar ganar cuota competitiva en el mercado. Es lo que conocemos como devaluación competitiva. Teóricamente esto dará lugar a un aumento de las exportaciones de tu país al …
Las ventanas de tiempo o muestrales son muy útiles en el análisis de datos ya que nos permiten crear una serie de tiempo y ver como se ha comportado en el pasado la variable o estadístico que estamos estudiando La idea es crear una serie siempre con la misma cantidad de periodos de manera que …
Los modelos DCC_GARCH, son un tipo de modelos econométricos que se pueden usar para medir,modelar y predecir la volatilidad en las series de manera dinámica. Sabemos que la volatilidad expresada estadísticamente por la varianza es un valor fijo,o un momento poblacional constante. Mediante estos modelos podemos generar una serie de tiempo que nos ayude a …
Modelos DCC GARCH(Correlación Dinámica Condicional) Leer más »
La función determinante de una matriz es una herramienta muy importante que nos permite clasificar los sistemas de ecuaciones lineales según sus soluciones (Teorema de Rouché-Frobenius). En Matemáticas se define el determinante como una forma multilineal alternada sobre un espacio vectorial. Los determinantes son esenciales cuando queremos encontrar la matriz inversa, que es un tipo de matriz muy usada dentro …
