Variables instrumentales en Stata
Les comparto este tutorial en el que te explico cómo puedes correr un modelo de Regresión múltiple con variables instrumentales en Stata
Vectores Autorregresivos en R
EL modelo con Vectores Autorregresivos (VAR) es uno de los más exitosos, flexibles y fáciles de usar para el análisis de series de tiempo multivariadas. Es una extensión natural del modelo autorregresivo univariante de series temporales multivariadas dinámicas. El modelo VAR ha demostrado ser especialmente útil para describir el comportamiento dinámico de series temporales económicas …
Econometría de series de tiempo: Cointegración en Stata.
Cuando se trabaja con series de tiempo para realizar pronósticos económicos o financieros, parte importante de lo que se que se debe revisar es si las series de tiempo son estacionarias (o al menos débilmente estacionarias) o no estacionarias. Si una serie de tiempo es no estacionaria, los pronósticos no serán acertados. Claro está que …
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