En estadística, un modelo autorregresivo (AR) es una representación de un proceso aleatorio(estocástico), en el que la variable de interés depende de sus observaciones pasadas. Específicamente, la variable de interés o de salida, depende linealmente de sus valores anteriores. Por esto decimos que existe dependencia lineal entre las distintas observaciones de la variable. Si no …
Una de las necesidades que se requiere en análisis de coyuntura y en macroeconomía es la extracción, en series temporales económicas, de los componentes no observables como la tendencia y el ciclo, para lo cual un instrumento destacado es el Filtro de Hodrick-Prescott. En este vídeo explico la obtención en formal matricial mediante un proceso de …
Filtro de Hodrick-Prescott. Componentes No Observables en Series Temporales Económicas. Leer más »
El teorema central del límite (TCL) es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Por otra parte, este teorema afirma que conforme vamos aumentando el tamaño de la muestra, la media muestral se acercará a la media …
Les comparto este tutorial en el que te explico cómo puedes correr un modelo de Regresión múltiple con variables instrumentales en Stata
El Filtro de Kalman es un algoritmo usado fundamentalmente en Econometría y Macroeconomía . Este método se utiliza para la estimación del vector de estado de un sistema dinámico, en el espacio de los estados que se observa con ruido. En la siguiente clase presentamos de manera teórica y detallada su explicación
En la prueba de Dickey-Fuller Estándar describimos la prueba de Dickey-Fuller que determina si un proceso AR (1) tiene una raíz unitaria, es decir, si es estacionario. Pero en esa prueba sólo tenemos en cuenta un lag o retardo. En el Test de Dickey Fuller Aumentado lo que haremos será ampliar esta prueba a los …
En series temporales el estudio en el dominio de la frecuencia se hace imprescindible para el cálculo de las frecuencias dominantes así como la aplicación de filtrado para la extracción de componentes no observables . El instrumento que permite pasar del dominio del tiempo al de la frecuencia en una serie temporal es la transformada discreta …
Transformada de Fourier en tiempo discreto y Econometría Leer más »
El Test o Prueba de Dickey Fuller es una forma para determinar si existen raíces unitarias en las series de tiempo y por tanto comprobar la existencia de ESTACIONARIEDAD. En este tutorial vamos a explicar teóricamente cómo se crea la prueba,su sentido, y luego haremos un ejemplo práctico usando las funciones de R. Además pinchando …
La media geométrica es un tipo de media que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números estrictamente positivos. Frecuentemente se usa una media geométrica cuando se comparan variables que tienen unidades de medida en diferentes rangos o escalas numéricas. Es una de las 3 media de Pitágoras, siendo las otras dos, la …
La Estadística Descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza y describe un conjunto de datos, usando para ello medidas numéricas y gráficos. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación y análisis de los datos. Centrándonos en el análisis de datos hay algunas medidas que son importantes dentro de la estadística descriptiva como son …
