Cálculo y Tipos de medias móviles en R

En estadística, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Hay muchas variantes y tipos de medias móviles que se pueden usar en función de nuestras necesidades. Algunas de ellas son :

* Media móvil simple

* Exponencial

* Ponderada

* Doble Exponencial

* Media de Hull

* Ponderada por volumen etc

En este tutorial te explico cómo puedes usar la funciones de R para el cálculo de algunas de ellas.

 

Codigo R

# VIDEO MEDIAS MOVILES

#install.packages(«TTR»)
library(TTR)

?EMA

SMA(x, n = 10, …) # media móvil simple

EMA(x, n = 10, wilder = FALSE, ratio = NULL, …) # exponencial

DEMA(x, n = 10, v = 1, wilder = FALSE, ratio = NULL) # exponencial doble

WMA(x, n = 10, wts = 1:n, …) #(linear weighting) Ponderada

EVWMA(price, volume, n = 10, …) #Promedio movil elastico ponderado por volumen

HMA(x, n = 20, …) # Hull moving average

ALMA(x, n = 9, offset = 0.85, sigma = 6, …) #Arnaud Legoux moving average

ZLEMA(x, n = 10, ratio = NULL, …) #Zero lag exponential moving average.

VWAP(price, volume, n = 10, …)#Volume-weighed moving average

VMA(x, w, ratio = 1, …)

#
data(ttrc)

plot(ttrc[,»Close»],type=»l»)

ema.20 <- EMA(ttrc[,»Close»], 20)
#plot(ema.20,type=»l»)

sma.20 <- SMA(ttrc[,»Close»], 20)
dema.20 <- DEMA(ttrc[,»Close»], 20)
evwma.20 <- EVWMA(ttrc[,»Close»], ttrc[,»Volume»], 20)
zlema.20 <- ZLEMA(ttrc[,»Close»], 20)
alma <- ALMA(ttrc[,»Close»])
hma <- HMA(ttrc[,»Close»])

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