En este video vamos a ver como podemos realizar una Predicción con Modelos Autorregresivos(AR) usando R. Dentro de la estadística, un modelo autorregresivo (AR) es una representación de un proceso aleatorio(estocástico), en el que la variable de interés depende de sus observaciones pasadas. Específicamente, la variable de interés o de salida, depende linealmente de sus …
El Criterio Bayesiano de Información (BIC) es un criterio estadístico que sirve como medida de la calidad relativa de los modelos. Está relacionado con el AIC(Criterio de Información de Akaike. De forma que es de mucha utilidad para seleccionar o comparar entre diferentes modelos estadísticos. En este vídeo explico como surge, su fórmula y hago un ejemplo en R basándonos …
Criterio Bayesiano de Información(BIC)| ¿Qué es el BIC y cómo calcularlo? Leer más »
El Criterio de Información de Akaike(AIC) es un criterio estadístico que sirve como medida de la calidad relativa de los modelos. De forma que es de utilidad para seleccionar o comparar entre diferentes modelos estadísticos. En este vídeo explico como surge, su fórmula y hago un ejemplo en R basándonos en su forma para los modelos de regresión con mínimos …
Criterio de Información de Akaike (AIC)| ¿Qué es el AIC y cómo Calcularlo? Leer más »
La Teoría de Valores Extremos (EVT de sus siglas en inglés) es la rama de la estadística que fija su análisis en los eventos asociados a las colas de la distribución (Valores mayores y menores de la variable en concreto). Normalmente, en estadística, cuando hacemos algún análisis nos solemos fijar en las parte central de …
