Las matrices matemáticas son un concepto muy importante dentro de la estadística,econometría y otras ciencias que se nutren del estudio de los datos y de su organización para sacar conclusiones. Teóricamente podemos decir que la matrices simplemente es una forma de organizar los datos en filas y columnas como tablas de elementos. La gran utilidad …
En el siguiente vídeo hago un ejemplo analizando el mercado Forex a día de hoy usando arbitraje estadístico mediante Cointegración. En este caso haré dos ejemplos, uno de cointegración comparando los pares NZDCAD y USDCAD , y otro con la variante de multicointegración donde analizaremos la combinación lineal entre AUDCAD,NZDUSD y EURGBP. CURSO GRATIS MULTICOINTEGRACIÓN …
Ejemplo de Cointegración en Forex. Analizando el mercado Leer más »
💎 La multicolinealidad se da cuando, entre las variables del modelo que estamos desarrollando hay una alta correlación. Quiero recalcar que la correlación debe ser muy alta ya que es muy normal,sobre todo en variables financieras que exista algún tipo de relación en sus movimientos. Además, cuando creamos modelos econométricos la existencia de multicolinealidad en …
El análisis de cointegración y multicointegración usado en econometria puede ser de mucha ayuda cuando queremos comprobar los desequilibrios que hay entre los precios de los activos financieros,especialmente en el mercado de divisas(Forex), donde hay una interrrelación muy importante entre todos los pares de divisas que vemos en el mercado. Ya anteriormente he hablado aquí …
👏 La heterocedasticidad se da cuando en un modelo de regresión lineal, al estudiar los residuos del modelo vemos que la varianza de éstos no es constante. Si pasa ésto el modelo creado estará incumpliendo una de las hipótesis básicas sobre el que se sustenta de manera teórica. Para poder aceptar la validez del modelo …
Heterocedasticidad en R. Pruebas para detectarla. Leer más »
👌 En muchas ocasiones cuando vamos a crear algún tipo de modelo estadístico y tenemos una gran cantidad de variables queremos saber si hay una relación lineal muy fuerte entre ellas o por el contrario son independientes entre sí. 👨🏫 Dentro de las finanzas si quieres desarrollar una cartera de inversión y cómo es lógico …
✍ Este modelo econométrico está relacionado con el fenómeno de Cointegración. Si dos series de tiempo están cointegradas tendrán por tanto una relación de equilibrio en el largo plazo. 😉 Si este hecho se da, podemos además modelizar la dinámica de corto plazo de estas series mediante lo que llamamos Modelo de Corrección de Error.(MCE). …
📲 La cointegración es un fenómeno estadístico que se da cuando de dos series que no son estacionarias podemos obtener una combinación lineal entre ellas que sí lo sea. ⬆️ Este hecho en sí puede tener una aplicación práctica en muchos ámbitos, pero centrándonos en los mercados, nos puede servir para crear una estrategia de …
🌙 Dentro de la estadística la mayoría de análisis que solemos ver son usando la rama de la estadística frecuentista o también llamada estadística clásica, que se basa generalmente en el estudio solamente de las muestras obtenidas, suponiendo que esta puede representar una realidad mayor. 📒 Pero existe también otro enfoque diferente, que es el …
✍🏻Saber qué es y cómo calcular el Valor en Riesgo(VAR) es de mucha utilidad para poder medir el riesgo de una determinada #inversión, especialmente dentro de los mercados financieros. 🌝El Valor en Riesgo(VAR) es una técnica estadística que nos permite computar el riesgo financiero esperado de una inversión. Nos indica la probabililidad de sufrir una …
Valor en Riesgo (VAR). ¿Qué es y cómo calcularlo? Leer más »
