📲 La cointegración es un fenómeno estadístico que se da cuando de dos series que no son estacionarias podemos obtener una combinación lineal entre ellas que sí lo sea. ⬆️ Este hecho en sí puede tener una aplicación práctica en muchos ámbitos, pero centrándonos en los mercados, nos puede servir para crear una estrategia de …
🌙 Dentro de la estadística la mayoría de análisis que solemos ver son usando la rama de la estadística frecuentista o también llamada estadística clásica, que se basa generalmente en el estudio solamente de las muestras obtenidas, suponiendo que esta puede representar una realidad mayor. 📒 Pero existe también otro enfoque diferente, que es el …
✍🏻Saber qué es y cómo calcular el Valor en Riesgo(VAR) es de mucha utilidad para poder medir el riesgo de una determinada #inversión, especialmente dentro de los mercados financieros. 🌝El Valor en Riesgo(VAR) es una técnica estadística que nos permite computar el riesgo financiero esperado de una inversión. Nos indica la probabililidad de sufrir una …
Valor en Riesgo (VAR). ¿Qué es y cómo calcularlo? Leer más »
💎Si vamos a crear un determinado tipo de modelo estadístico o econométrico con el objetivo de realizar predicciones o modelar el comportamiento de alguna variable, cómo por ejemplo dentro del campo del trading, donde creamos estrategias para invertir, tenemos que saber que no basta sólo con desarrollar el modelo, sino que también tenemos que analizar …
👉🏻👉🏻 La descarga de datos económicos y financieros para creación de nuestros modelos estadísticos,estudios o creación de estrategias de trading es el primer paso que necesitamos,y muchas veces tenemos dudas de donde obtenerlos. Hay varios sitios donde se pueden descargar datos, aunque si es cierto que en muchas páginas se tienen limitaciones,ya que por ejemplo …
🔹 La beta es un concepto usado mucho en finanzas y estadística. Este término es un coeficiente que indica el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción con respecto a la rentabilidad de su índice de referencia. Es muy común que lo veamos en periódicos económicos donde se pone éste valor para ver …
👍 Los Vectores Autoregresivos son un tipo de modelo econométrico muy conocido de carácter multivariante, que son una extensión de los modelos autoregresivos univariantes como los ARIMA. 👉 La particularidad que tenemos en este tipo de modelos es que lo que haremos es considerar las relaciones existentes entre las variables de manera que no tendremos …
👉 La estacionalidad de una determinada serie es una serie de patrones que se dan de manera regular en ésta y que se pueden medir y encontrar para su estudio.
😄 El concepto de Estacionariedad es muy importante dentro del análisis de series y juegan un papel importante en la creación de modelos econométricos y también en algunas estrategias de trading como en la cointegración y multicointegración. Las series temporales serán estacionarias, cuando la media y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del …
