Filtro de Hodrick-Prescott. Componentes No Observables en Series Temporales Económicas.

Una de las necesidades que se requiere en análisis de coyuntura y en macroeconomía es la extracción, en series temporales económicas, de los componentes no observables como la tendencia y el ciclo, para lo cual un instrumento destacado es el Filtro de Hodrick-Prescott. En este vídeo explico la obtención en formal matricial mediante un proceso de …

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TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE EN C++

El teorema central del límite (TCL) es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Por otra parte, este teorema afirma que conforme vamos aumentando el tamaño de la muestra, la media muestral se acercará a la media …

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Árboles de Decisión| Creación, Precisión y Predicción con Valores Nuevos

En este video te hablaré acerca de un modelo predictivo perteneciente al área del machine learning llamado “Árboles de decisión”. En esta ocasión lo utilizaremos para predecir una variable categórica, por lo que construiremos un árbol de decisión de clasificación. Utilizaré lenguaje R para mostrarte no solamente cómo puedes construir el árbol, sino también como determinar …

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