Con las Medidas Estadísticas de Dispersión tratamos de sintetizar en un único valor la variabilidad de los datos que estudiamos. Es decir, buscamos averiguar la distancia y concentración de los datos con respecto a su valor central. Dividimos las Medidas de Dispersión en dos grupos, que son Absoluta y Relativa. Algunas de estas medidas son …
Los Modelos SARIMA, también llamados Arima Estacionales, son un tipo de modelos econométricos que se usan para buscar patrones en las series temporales y poder hacer predicciones. Son una variante de los Modelos ARIMA cuya peculiaridad es que tiene en cuenta las estacionalidad de las series temporales para crear el modelo. En este video …
Modelos SARIMA(Arima Estacionales).¿Qué son y cómo usarlos para Predecir? Leer más »
Es común que cuando estudiamos series de tiempo en Econometría aparezca el concepto de “Ruido Blanco” en los modelos. ¿Cómo se interpreta esto? En este vídeo explicaré en qué consiste el Ruido Blanco y haré un ejemplo en R. Debajo puedes copiar el Código R usado en el tutorial Codigo R #install.packages(«quantmod»)library(quantmod)#install.packages(«tseries»)library(tseries)#install.packages(«forecast»)library(forecast) # …
Esperanza de vida explicada por variables socioeconomicas, una aplicación de los modelos de datos panel Cuando se hace referencia a datos panel en econometría, se puede hablar principalmente de algunos individuos que son observados en múltiples periodos de tiempo mediante datos longitudinales. Son de gran utilidad en muchas áreas del conocimiento, pues nos permite controlar …
En probabilidad la Distribución Gamma se utiliza comúnmente en estudios de supervivencia de fiabilidad o para modelar las probabilidades relacionadas con los tiempos de espera. Por ejemplo, la distribución gamma puede describir el tiempo que transcurre para que falle un componente eléctrico. Hay que tener en cuenta que será usada para modelar valores de datos …
Dentro de la Econometría de Series de Tiempo podemos estudiar el concepto de series de Paseo Aleatorio(Random Walk). La característica principal de estas series es que son NO ESTACIONARIAS. Eso sí podemos transformarlas en ESTACIONARIAS mediante la diferenciación,lo que producirá una serie estacionaria, es decir, una serie de ruido blanco medio cero. Por ejemplo, los …
Series Paseo Aleatorio (Random Walk) | Explicación y Simulación en R Leer más »
La prueba F es un estadistico relacionado como su nombre indica con la distribución F de Fisher o Snedecor, que es extremadamente usada en probabilidad,estadística y econometría normalmente para hacer pruebas de hipotesis en modelos de regresión y en definitiva para compara varianzas de diferentes poblaciones. Cuando se realiza una prueba F, se obtendrá como …
DISTRIBUCIÓN F EN R : Encontrar el PVALUE Y los VALORES CRITICOS Leer más »
El Modelo ARIMA (Autoregresivo Integrado de Media Móvil) es un tipo de modelo econométrico muy extendido para la predicción en series de tiempo. En este tutorial vamos a estudiar como se interpretan los resultados del modelo así como se relacionan con la formula teórica ayudándonos de Rstudio. Esta será la segunda parte de la explicación. …
El Modelo ARIMA (Autoregresivo Integrado de Media Móvil) es un tipo de modelo econométrico muy extendido para la predicción en series de tiempo. En este tutorial vamos a estudiar como se interpretan los resultados del modelo así como se relacionan con la formula teórica ayudándonos de Rstudio. Esta será la primera parte de la explicación …
El Test de Chow es una prueba estadística que nos permite estudiar la existencia de una ruptura estructural dentro de los modelos de regresión. O dicho de otra forma, permite ver si hay estabilidad permanente en los parámetros de dicho modelo.En el siguiente tutorial explico esta prueba usando R studio. También abajo puedes copiar el …
