Las ventanas de tiempo o muestrales son muy útiles en el análisis de datos ya que nos permiten crear una serie de tiempo y ver como se ha comportado en el pasado la variable o estadístico que estamos estudiando La idea es crear una serie siempre con la misma cantidad de periodos de manera que …
Los modelos DCC_GARCH, son un tipo de modelos econométricos que se pueden usar para medir,modelar y predecir la volatilidad en las series de manera dinámica. Sabemos que la volatilidad expresada estadísticamente por la varianza es un valor fijo,o un momento poblacional constante. Mediante estos modelos podemos generar una serie de tiempo que nos ayude a …
Modelos DCC GARCH(Correlación Dinámica Condicional) Leer más »
La función determinante de una matriz es una herramienta muy importante que nos permite clasificar los sistemas de ecuaciones lineales según sus soluciones (Teorema de Rouché-Frobenius). En Matemáticas se define el determinante como una forma multilineal alternada sobre un espacio vectorial. Los determinantes son esenciales cuando queremos encontrar la matriz inversa, que es un tipo de matriz muy usada dentro …
En esta ocasión te mostraré cómo crear una matriz de correlacion, que es uno de los gráficos más utilizados para representar la relación que existe entre dos o más variables o individuos. La matrices de correlaciones son de mucha ayuda en varios campos, por ejemplo en finanzas o en trading nos sirven cuando vamos a …
EL modelo con Vectores Autorregresivos (VAR) es uno de los más exitosos, flexibles y fáciles de usar para el análisis de series de tiempo multivariadas. Es una extensión natural del modelo autorregresivo univariante de series temporales multivariadas dinámicas. El modelo VAR ha demostrado ser especialmente útil para describir el comportamiento dinámico de series temporales económicas …
Con las matrices matemáticas podemos hacer operaciones aritméticas,así como lo hacemos con vectores,pero al realizar sumas,restas ,multiplicaciones o divisiones con matrices debemos tener algunas consideraciones para no cometer fallos. Si no sabes lo que son las matrices y como se forman en un artículo anterior las explico detenidamente. Pincha en el enlace de abajo para …
Las matrices matemáticas son un concepto muy importante dentro de la estadística,econometría y otras ciencias que se nutren del estudio de los datos y de su organización para sacar conclusiones. Teóricamente podemos decir que la matrices simplemente es una forma de organizar los datos en filas y columnas como tablas de elementos. La gran utilidad …
Cuando se trabaja con series de tiempo para realizar pronósticos económicos o financieros, parte importante de lo que se que se debe revisar es si las series de tiempo son estacionarias (o al menos débilmente estacionarias) o no estacionarias. Si una serie de tiempo es no estacionaria, los pronósticos no serán acertados. Claro está que …
Econometría de series de tiempo: Cointegración en Stata. Leer más »
💎 La multicolinealidad se da cuando, entre las variables del modelo que estamos desarrollando hay una alta correlación. Quiero recalcar que la correlación debe ser muy alta ya que es muy normal,sobre todo en variables financieras que exista algún tipo de relación en sus movimientos. Además, cuando creamos modelos econométricos la existencia de multicolinealidad en …
👏 La heterocedasticidad se da cuando en un modelo de regresión lineal, al estudiar los residuos del modelo vemos que la varianza de éstos no es constante. Si pasa ésto el modelo creado estará incumpliendo una de las hipótesis básicas sobre el que se sustenta de manera teórica. Para poder aceptar la validez del modelo …
Heterocedasticidad en R. Pruebas para detectarla. Leer más »
