Con las matrices matemáticas podemos hacer operaciones aritméticas,así como lo hacemos con vectores,pero al realizar sumas,restas ,multiplicaciones o divisiones con matrices debemos tener algunas consideraciones para no cometer fallos. Si no sabes lo que son las matrices y como se forman en un artículo anterior las explico detenidamente. Pincha en el enlace de abajo para …
Las matrices matemáticas son un concepto muy importante dentro de la estadística,econometría y otras ciencias que se nutren del estudio de los datos y de su organización para sacar conclusiones. Teóricamente podemos decir que la matrices simplemente es una forma de organizar los datos en filas y columnas como tablas de elementos. La gran utilidad …
💎 La multicolinealidad se da cuando, entre las variables del modelo que estamos desarrollando hay una alta correlación. Quiero recalcar que la correlación debe ser muy alta ya que es muy normal,sobre todo en variables financieras que exista algún tipo de relación en sus movimientos. Además, cuando creamos modelos econométricos la existencia de multicolinealidad en …
👏 La heterocedasticidad se da cuando en un modelo de regresión lineal, al estudiar los residuos del modelo vemos que la varianza de éstos no es constante. Si pasa ésto el modelo creado estará incumpliendo una de las hipótesis básicas sobre el que se sustenta de manera teórica. Para poder aceptar la validez del modelo …
Heterocedasticidad en R. Pruebas para detectarla. Leer más »
👌 En muchas ocasiones cuando vamos a crear algún tipo de modelo estadístico y tenemos una gran cantidad de variables queremos saber si hay una relación lineal muy fuerte entre ellas o por el contrario son independientes entre sí. 👨🏫 Dentro de las finanzas si quieres desarrollar una cartera de inversión y cómo es lógico …
✍ Este modelo econométrico está relacionado con el fenómeno de Cointegración. Si dos series de tiempo están cointegradas tendrán por tanto una relación de equilibrio en el largo plazo. 😉 Si este hecho se da, podemos además modelizar la dinámica de corto plazo de estas series mediante lo que llamamos Modelo de Corrección de Error.(MCE). …
📲 La cointegración es un fenómeno estadístico que se da cuando de dos series que no son estacionarias podemos obtener una combinación lineal entre ellas que sí lo sea. ⬆️ Este hecho en sí puede tener una aplicación práctica en muchos ámbitos, pero centrándonos en los mercados, nos puede servir para crear una estrategia de …
💎Si vamos a crear un determinado tipo de modelo estadístico o econométrico con el objetivo de realizar predicciones o modelar el comportamiento de alguna variable, cómo por ejemplo dentro del campo del trading, donde creamos estrategias para invertir, tenemos que saber que no basta sólo con desarrollar el modelo, sino que también tenemos que analizar …
👉🏻👉🏻 La descarga de datos económicos y financieros para creación de nuestros modelos estadísticos,estudios o creación de estrategias de trading es el primer paso que necesitamos,y muchas veces tenemos dudas de donde obtenerlos. Hay varios sitios donde se pueden descargar datos, aunque si es cierto que en muchas páginas se tienen limitaciones,ya que por ejemplo …
