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La Prueba RESET o Prueba de Ramsey se usa en econometría para ver si nuestro modelo está bien especificado o no.
Por tanto nos servirá para detectar errores de especificación ocasionados por varios motivos, como pueden ser la omisión de variables independientes, la posible existencia de correlación entre las variables en independientes o bien, porque la forma funcional de las variables independientes no es la apropiada.Codigo R
##### PRUEBA RESET
# Prueba de Ramsey para especificación de modelos
# 1 errores de especificación por omisión de variables
# 2 correlación en X
# 3 Forma funcional
library(lmtest)
resettest(mod)
#resettest(mod,power=2:m)
#resettest(mod,power=2:2)
#install.packages(«quantmod»)
library(quantmod)
#install.packages(«tseries»)
library(tseries)
getSymbols(«INDPRO»,src=»FRED») #Industrial Production Index
getSymbols(«FEDFUNDS»,src=»FRED») #tasa interes fondos federales
getSymbols(«EXUSEU»,src=»FRED») #EURo mensual
ind_pro_in= INDPRO[«2001-01::2019-12»]
tasas_int=FEDFUNDS[«2001-01::2019-12»]
EURUSD=EXUSEU[«2001-01::2019-12»]
# Modelo
modelo=lm(EURUSD~tasas_int+ind_pro_in)
summary(modelo)
modelo
## RESET
resettest(modelo)
modelo_2=lm(EURUSD~tasas_int)
summary(modelo_2)
resettest(modelo_2)
modelo_3=lm(EURUSD~ind_pro_in)
summary(modelo_3)
resettest(modelo_3)