El Modelo ARIMA (Autoregresivo Integrado de Media Móvil) es un tipo de modelo econométrico muy extendido para la predicción en series de tiempo. En este tutorial vamos a estudiar como se interpretan los resultados del modelo así como se relacionan con la formula teórica ayudándonos de Rstudio. Esta será la primera parte de la explicación …
La programación lineal (LP, también conocida como optimización lineal) es el campo de la programación matemática dedicado a maximizar o minimizar (optimizar) una función lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones también lineales. …
Las variables Dicótomas , también llamadas Dummy en inglés, son aquellas variables de carácter cualitativo que podemos añadir a modelos de regresión. Por ejemplo, en economía variables cualitativas como sexo o raza pueden influir en muchos estudios. De forma que podemos añadir a modelos de caracter cuantitativo también variables cualitativas. Una manera de “cuantificar” tales …
Variables Dicótomas (Dummy) en Modelos de Regresión Leer más »
El Test de Chow es una prueba estadística que nos permite estudiar la existencia de una ruptura estructural dentro de los modelos de regresión. O dicho de otra forma, permite ver si hay estabilidad permanente en los parámetros de dicho modelo.En el siguiente tutorial explico esta prueba usando R studio. También abajo puedes copiar el …
Una de las formas en las que podemos crear un sistema de Arbitraje Estadístico para hacer trading cuantitativo en Forex es mediante La técnica de #Cointegración. Este método consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En este video explico como se …
CREAR un sistema de Arbitraje Estadístico en Forex con Cointegración Leer más »
La MAE(Máxima Incursión Adversa) y el MFE (Máxima Excursión Favorable) son dos métricas que podemos analizar cuando hacemos BACKTEST de estrategias de Trading. Nos pueden dar una valiosa información del comportamiento individual de cada operación que realiza el sistema. El término MAE(Incursión Máxima Adversa) se refiere al mayor movimiento en tu contra mientras estás dentro …
MAE(Máxima Incursión Adversa) y MFE (Máxima Excursión Favorable) en BACKTEST Leer más »
En probabilidad y estadística, la distribución T de Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. La representación gráfica se parece a la distribución normal, es decir, también tiene …
Los Modelos VAR estructural(SVAR) son una variación de los VAR Reducidos. Se puede usar un modelo SVAR para identificar choques y rastrearlos mediante la imposición de restricciones en las matrices A y B. Dependiendo se imponemos restricciones en las matriz A o B llamaremos al modelo SVAR-A o SVAR –B. En este tutorial veremos como …
Los Vectores Autoregresivos(VAR) son un tipo de modelo econométrico muy conocido de carácter multivariante, que son una extensión de los modelos autoregresivos univariantes como los ARIMA. La particularidad que tenemos en este tipo de modelos es que lo que haremos es considerar las relaciones existentes entre las variables de manera que no tendremos una variable …
En Econometría los Mínimos Cuadrados Restringidos se usan para resolver un problema de mínimos cuadrados lineales con una restricción adicional en la solución. Esta restricción puede ser de igualdad entre parámetros, de desigualdad, de negatividad etc etc . En este tutorial explicaremos esta técnica y haremos un ejemplo en base a la función Cobb -Douglas …
