Nombre del autor:Victor A.Rico

Diplomado en Ciencias Empresariales y Operador del Mercado Español de Futuros y Opciones

Mínimos Cuadrados Restringidos

En Econometría los Mínimos Cuadrados Restringidos se usan para resolver un problema de mínimos cuadrados lineales con una restricción adicional en la solución. Esta restricción puede ser de igualdad entre parámetros, de desigualdad, de negatividad etc etc . En este tutorial explicaremos esta técnica y haremos un ejemplo en base a la función Cobb -Douglas …

Mínimos Cuadrados Restringidos Leer más »

Función Producción Cobb_Douglas

En Economía y Econometría, la Función Producción COBB – DOUGLAS es una forma de función de producción, ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto y las variaciones de los insumos tecnología, trabajo y capital. Es un enfoque neoclásico para estimar la función de producción de un país y proyectar así su crecimiento económico …

Función Producción Cobb_Douglas Leer más »

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE| MCO MATRICIAL

El Modelo de Regresión Lineal Múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta(Y) se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores(X1, X2,X3 …… ). Este modelo puede emplearse para predecir el valor de la variable dependiente o para evaluar la influencia que …

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE| MCO MATRICIAL Leer más »

Modelo de Regresión Lineal Simple en R

En el siguiente este video hago ejemplos con el Modelo de Regresión Lineal Simple en R. Debajo del vídeo puedes copiar el código en R usado.  Este vídeo es la Clase 8 de una serie de videos sobre el Modelo de Regresión Lineal Simple que puedes ver gratis aquí. https://www.youtube.com/watch?v=j_wEX_8AJ48&t=798s CÓDIGO EN R DEL VÍDEO …

Modelo de Regresión Lineal Simple en R Leer más »

Predicción con Modelos Autorregresivos (AR) en R

En este video vamos a ver como podemos realizar una Predicción con Modelos Autorregresivos(AR) usando R. Dentro de la estadística, un modelo autorregresivo (AR) es una representación de un proceso aleatorio(estocástico), en el que la variable de interés depende de sus observaciones pasadas. Específicamente, la variable de interés o de salida, depende linealmente de sus …

Predicción con Modelos Autorregresivos (AR) en R Leer más »

Criterio Bayesiano de Información(BIC)| ¿Qué es el BIC y cómo calcularlo?

El Criterio Bayesiano de Información (BIC) es un criterio estadístico que sirve como medida de la calidad relativa de los modelos. Está relacionado con el AIC(Criterio de Información de Akaike. De forma que es de mucha utilidad para seleccionar o comparar entre diferentes modelos estadísticos. En este vídeo explico como surge, su fórmula y hago un ejemplo en R basándonos …

Criterio Bayesiano de Información(BIC)| ¿Qué es el BIC y cómo calcularlo? Leer más »

Scroll al inicio