El Test de Chow es una prueba estadística que nos permite estudiar la existencia de una ruptura estructural dentro de los modelos de regresión. O dicho de otra forma, permite ver si hay estabilidad permanente en los parámetros de dicho modelo.En el siguiente tutorial explico esta prueba usando R studio. También abajo puedes copiar el …
Una de las formas en las que podemos crear un sistema de Arbitraje Estadístico para hacer trading cuantitativo en Forex es mediante La técnica de #Cointegración. Este método consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En este video explico como se …
CREAR un sistema de Arbitraje Estadístico en Forex con Cointegración Leer más »
En probabilidad y estadística, la distribución T de Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. La representación gráfica se parece a la distribución normal, es decir, también tiene …
Los Modelos VAR estructural(SVAR) son una variación de los VAR Reducidos. Se puede usar un modelo SVAR para identificar choques y rastrearlos mediante la imposición de restricciones en las matrices A y B. Dependiendo se imponemos restricciones en las matriz A o B llamaremos al modelo SVAR-A o SVAR –B. En este tutorial veremos como …
Los Vectores Autoregresivos(VAR) son un tipo de modelo econométrico muy conocido de carácter multivariante, que son una extensión de los modelos autoregresivos univariantes como los ARIMA. La particularidad que tenemos en este tipo de modelos es que lo que haremos es considerar las relaciones existentes entre las variables de manera que no tendremos una variable …
En Econometría los Mínimos Cuadrados Restringidos se usan para resolver un problema de mínimos cuadrados lineales con una restricción adicional en la solución. Esta restricción puede ser de igualdad entre parámetros, de desigualdad, de negatividad etc etc . En este tutorial explicaremos esta técnica y haremos un ejemplo en base a la función Cobb -Douglas …
En Economía y Econometría, la Función Producción COBB – DOUGLAS es una forma de función de producción, ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto y las variaciones de los insumos tecnología, trabajo y capital. Es un enfoque neoclásico para estimar la función de producción de un país y proyectar así su crecimiento económico …
Este tutorial es el segundo de la serie sobre Modelo de Regresión Lineal MÚLTIPLE que estaré subiendo. Hoy vemos como obtener el Coeficiente de Determinación (R2) y la tabla ANOVA. Nos acompañamos de R studio para realizar el procedimiento. Más abajo dejaré el código en R utilizado en el vídeo para que lo puedas copiar.
El Modelo de Regresión Lineal Múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta(Y) se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores(X1, X2,X3 …… ). Este modelo puede emplearse para predecir el valor de la variable dependiente o para evaluar la influencia que …
En el siguiente este video hago ejemplos con el Modelo de Regresión Lineal Simple en R. Debajo del vídeo puedes copiar el código en R usado. Este vídeo es la Clase 8 de una serie de videos sobre el Modelo de Regresión Lineal Simple que puedes ver gratis aquí. https://www.youtube.com/watch?v=j_wEX_8AJ48&t=798s CÓDIGO EN R DEL VÍDEO …
