Econometría y Estadística

Una de las necesidades que se requiere en análisis de coyuntura y en macroeconomía es la extracción, en series temporales económicas, de los componentes no observables como la tendencia y el ciclo, para lo cual un instrumento destacado es el Filtro de Hodrick-Prescott. En este vídeo explico la obtención en formal matricial mediante un proceso de …

Filtro de Hodrick-Prescott. Componentes No Observables en Series Temporales Económicas. Leer más »

El teorema central del límite (TCL) es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Por otra parte, este teorema afirma que conforme vamos aumentando el tamaño de la muestra, la media muestral se acercará a la media …

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE EN C++ Leer más »

Les comparto este tutorial en el que te explico cómo puedes correr un modelo de Regresión múltiple con variables instrumentales en Stata

En series temporales el estudio en el dominio de la frecuencia se hace imprescindible para el cálculo de las frecuencias dominantes así como la aplicación de filtrado para la extracción de componentes no observables . El instrumento que permite pasar del dominio del tiempo al de la frecuencia en una serie temporal es la transformada discreta …

Transformada de Fourier en tiempo discreto y Econometría Leer más »

Dentro de la Estadística las medidas de Posición sirven para representar globalmente el comportamiento de los datos observados y localizar su distribución. Es decir para ver cuál es el valor más representativo de los datos a estudiar. Existen varias medidas de Posición que las podemos dividir en : * Medidas de Posición Central : Media, …

Moda y Cuantiles. Medidas Estadísticas de Posición Leer más »