Pasos para construir Portfolios de Inversión. (Webinar)

👉A la hora de construir portfolios de inversión como traders retail debemos seguir una serie de pasos para poder hacerlo de manera rápida y eficiente.Ya que no encontramos con limitaciones en muchos casos, especialmente desde el punto de vista del acceso a medios y tecnología. Es por ello que hice este Webinar, para poder ayudar Leer másPasos para construir Portfolios de Inversión. (Webinar)[…]

Las 5 principales cualidades poderosas que puede aprender de la codificación

«¿Qué cosa productiva aprendimos?» Si aún no ha hecho nada, no se preocupe. Puede empezar a aprender lenguajes, no lenguajes humanos, sino ordenadores: Java, C ++, Python, etc. Si es una persona entusiasta de la tecnología, seguramente estos lenguajes no son un nombre nuevo para usted. Estos lenguajes son los grandes pilares de la codificación Leer másLas 5 principales cualidades poderosas que puede aprender de la codificación[…]

Trading Cuantitativo: Modelos GARCH

Dentro del trading cuantitativo existen muchas técnicas y modelos que podemos usar tanto para el análisis como para la inversión final. Uno de estos modelos son la rama de los GARCH. En el siguiente tutorial hago una explicación introductoria sobre ellos y vemos  como podemos usarlos para crear un portfolio o cartera de inversión, utilizando Leer másTrading Cuantitativo: Modelos GARCH[…]

Correlacion Lineal en R

En un post anterior te hablé acerca de la correlación lineal y de algunos métodos para detectarla. Hoy profundizaremos en eso explicando como llevar a cabo la detección de la correlación, incluyendo la creación de diagramas de dispersión y las pruebas de normalidad utilizando lenguaje R. Además, te muestro como puedes obtener una matriz que Leer másCorrelacion Lineal en R[…]

Modelos GARCH.¿Qué son los Modelos GARCH?

Los Modelos GARCH son un tipo de modelo econométricos, usados principalmente para la modelización de la volatilidad de las series financieras.  Su principal objetivo es evitar la limitaciones que tiene el uso de la varianza tradicional como medida de riesgo(volatilidad).  En los Modelos GARCH encontramos una nueva forma de cálculo de la volatilidad donde la Leer másModelos GARCH.¿Qué son los Modelos GARCH?[…]

Modelos DCC-Garch Cópulas

👨‍💻 Los Modelos DCC-GARCH-Cópulas pueden ser usados para crear carteras de inversión en diferentes activos financieros o también para hacer simulaciones a partir de ellos. La idea con estos modelos es conjuntar los modelos de volatilidad condicional por un lado con las cópulas por otro,todo ello permitiendo crear una estructura que nos permita medir y Leer másModelos DCC-Garch Cópulas[…]

Cointegración en Forex. Webinar en R studio

La Cointegración en Forex consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En bolsa se utiliza  para construir sistemas de arbitraje, aunque existen varios problemas en la práctica que hay que tener en cuenta antes de utilizar estas técnicas. En este Webinar Leer másCointegración en Forex. Webinar en R studio[…]

Prueba Reset en R

La Prueba RESET o Prueba de Ramsey se usa en econometría para ver si nuestro modelo está bien especificado o no. Por tanto nos servirá para detectar errores de especificación ocasionados por varios motivos, como pueden ser la omisión de variables independientes, la posible existencia de correlación entre las variables en independientes o bien, porque la Leer másPrueba Reset en R[…]

Regresión Lineal Bayesiana

Hoy voy a mostrar un tipo de regresión lineal simple basada en la estadística bayesiana, es decir ,en el conocido Teorema de Bayes. La principal diferencia entre la regresión clásica y la bayesiana es que la bayesiana calcula los parámetros como si fueran variables aleatorias . A diferencia de la estadística clásica que usa métodos Leer másRegresión Lineal Bayesiana[…]

Arbitraje Estadístico Forex. Análisis de Cointegración

En este post haremos dos  ejemplos  analizando el mercado Forex a día de hoy usando arbitraje estadístico mediante Cointegración. Veremos dos ejemplos. Uno será la relación entre AUDUSD  y GBPNZD  y el otro AUDCHF y USDCHF. He creado un vídeo para hacer el análisis y que sea más didactico. También abajo puedes ver la representación gráfica del Leer másArbitraje Estadístico Forex. Análisis de Cointegración[…]