La Prueba RESET o Prueba de Ramsey se usa en econometría para ver si nuestro modelo está bien especificado o no. Por tanto nos servirá para detectar errores de especificación ocasionados por varios motivos, como pueden ser la omisión de variables independientes, la posible existencia de correlación entre las variables en independientes o bien, porque la …
Hoy voy a mostrar un tipo de regresión lineal simple basada en la estadística bayesiana, es decir ,en el conocido Teorema de Bayes. La principal diferencia entre la regresión clásica y la bayesiana es que la bayesiana calcula los parámetros como si fueran variables aleatorias . A diferencia de la estadística clásica que usa métodos …
En este post haremos dos ejemplos analizando el mercado Forex a día de hoy usando arbitraje estadístico mediante Cointegración. Veremos dos ejemplos. Uno será la relación entre AUDUSD y GBPNZD y el otro AUDCHF y USDCHF. He creado un vídeo para hacer el análisis y que sea más didactico. También abajo puedes ver la representación gráfica del …
Arbitraje Estadístico Forex. Análisis de Cointegración Leer más »
En este post te hablaré acerca de una técnica llamada apriori, la cual ha sido muy utilizada por cadenas de supermercados para descubrir combinaciones de objetos que los clientes suelen comprar juntos. El tener el conocimiento de dichas combinaciones les permite planear mejor sus campañas de marketing, o bien aumentar sus ventas colocando en lugares …
Las ventanas de tiempo o muestrales son muy útiles en el análisis de datos ya que nos permiten crear una serie de tiempo y ver como se ha comportado en el pasado la variable o estadístico que estamos estudiando La idea es crear una serie siempre con la misma cantidad de periodos de manera que …
Los modelos DCC_GARCH, son un tipo de modelos econométricos que se pueden usar para medir,modelar y predecir la volatilidad en las series de manera dinámica. Sabemos que la volatilidad expresada estadísticamente por la varianza es un valor fijo,o un momento poblacional constante. Mediante estos modelos podemos generar una serie de tiempo que nos ayude a …
Modelos DCC GARCH(Correlación Dinámica Condicional) Leer más »
En este post siguiendo con las representaciones gráficas para analizar información,como ya hicimos en el artículo anterior sobre los gráficos de barras, veremos como crear un Diagrama de Caja y Bigotes Éste diagrama es muy útil cuando queremos ver cómo están distribuidos los valores de las variables y también cuando queremos identificar visualmente los valores atípicos, …
Hoy veremos como analizar información con la ayuda de una gráfica de barras, la cuál, como su nombre lo indica, contiene barras mediante las que se representan las características de las variables. La altura de cada barra representa la frecuencia con la que se aparece cada una de las variables que se encuentran dentro del …
En esta ocasión te mostraré cómo crear una matriz de correlacion, que es uno de los gráficos más utilizados para representar la relación que existe entre dos o más variables o individuos. La matrices de correlaciones son de mucha ayuda en varios campos, por ejemplo en finanzas o en trading nos sirven cuando vamos a …
EL modelo con Vectores Autorregresivos (VAR) es uno de los más exitosos, flexibles y fáciles de usar para el análisis de series de tiempo multivariadas. Es una extensión natural del modelo autorregresivo univariante de series temporales multivariadas dinámicas. El modelo VAR ha demostrado ser especialmente útil para describir el comportamiento dinámico de series temporales económicas …
