Una de las formas en las que podemos crear un sistema de Arbitraje Estadístico para hacer trading cuantitativo en Forex es mediante La técnica de #Cointegración. Este método consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En este video explico como se …
CREAR un sistema de Arbitraje Estadístico en Forex con Cointegración Leer más »
La MAE(Máxima Incursión Adversa) y el MFE (Máxima Excursión Favorable) son dos métricas que podemos analizar cuando hacemos BACKTEST de estrategias de Trading. Nos pueden dar una valiosa información del comportamiento individual de cada operación que realiza el sistema. El término MAE(Incursión Máxima Adversa) se refiere al mayor movimiento en tu contra mientras estás dentro …
MAE(Máxima Incursión Adversa) y MFE (Máxima Excursión Favorable) en BACKTEST Leer más »
Saber medir el riesgo de una inversión es muy importante para conocer si ésta se adapta a lo que nosotros queremos. Históricamente el riesgo de una determinada inversión o estrategia de trading se medía con la volatilidad o desviación típica. A pesar de que es una medida muy utilizada, hay otras que pueden ser más …
Las simulaciones de Montecarlo son un método que se usa para probar cómo se puede comportar en el futuro una determinada variable, obteniendo muchos escenarios posible de manera aleatoria. Ésta simulaciones son usadas en muchos campos de la ciencia, como física, finanzas, medicina etc y es un método bastante útil a la hora de hacer …
Cómo ya he explicado en algunos post anteriores es posible usar los modelos estadísticos de cointegración para hacer análisis de series temporales, cómo pueden ser las series de activos financieros. Estos estudios pueden tener simplemente un carácter pedagógico o de análisis global, aunque también se puede ir más allá buscando sacar partido mediante el #arbitraje estadístico. En este …
Arbitraje Estadístico. Análisis de Cointegración Forex. Leer más »
El Drawdown es una técnica estadística usada para medir la mayor racha de pérdidas consecutivas que puede tener una estrategia de trading, una cartera de inversión o simplemente un activo financiero. De ésta manera nos sirve como una medida de riesgo, que es perfectamente complementaria a otras como el Valor en Riesgo, el CVaR, volatilidad …
En este vídeo vemos cómo calcular en #Python las medidas estadísticas VAR(Valor en Riesgo) y CVAR( Valor Riesgo Condicional). Es la continuación de un post anterior que hice en R y que puedes revisar en el enlace que dejo abajo. CVaR( Valor en Riesgo Condicional) https://www.youtube.com/watch?v=FiZNGfsJG94
Dentro de la Teoría Moderna de Carteras de H.Markowitz hay varios tipos de portafolios que podemos crear. De uno de ellos ya hablé en el post anterior donde expliqué el porftolio de Media-Varianza . Otro tipo es el llamado Tangencial, cuyo objetivo es encontrar aquella combinación de activos y pesos que maximiza el ratio de …
El modelo de carteras de Markowitz, también llamado » Teoría moderna de carteras» es un método que busca determinar la mejor combinación entre activos para que nuestro portafolio de inversión sea óptimo,teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a cada activo y en su conjunto. Dentro de ésta teoría hay muchos tipos de carteras que …
Teoría de Carteras de Markowitz en R : Media – Varianza Leer más »
Dentro del mundo del trading encontramos muchas variantes y términos que muchas veces no conocemos,entre ellos escuchamos sobre trading cuantitativo,trading algorítmico,análisi fundamental etc etc etc. En el siguiente vídeo nos centraremos en el Trading algoritmico y responderemos las siguientes preguntas. ¿Pará que sirve el Trading Algorítmico?¿Qué Ventajas e Inconvenientes tiene? ¿Cuáles son sus etapas?. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3QCfUKeQipVjTVSKpvgYZHyC11Ptap9Ac3N3FA2iwE2cSD5Iu_WmgXor0&v=gFvXfXwLlG4&feature=youtu.be …
¿QUÉ es el TRADING ALGORÍTMICO? | VENTAJAS E INCONVENIENTES| Leer más »
