Una de las formas en las que podemos crear un sistema de Arbitraje Estadístico para hacer trading cuantitativo en Forex es mediante La técnica de #Cointegración. Este método consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En este video explico como se …
CREAR un sistema de Arbitraje Estadístico en Forex con Cointegración Leer más »
La MAE(Máxima Incursión Adversa) y el MFE (Máxima Excursión Favorable) son dos métricas que podemos analizar cuando hacemos BACKTEST de estrategias de Trading. Nos pueden dar una valiosa información del comportamiento individual de cada operación que realiza el sistema. El término MAE(Incursión Máxima Adversa) se refiere al mayor movimiento en tu contra mientras estás dentro …
MAE(Máxima Incursión Adversa) y MFE (Máxima Excursión Favorable) en BACKTEST Leer más »
Saber medir el riesgo de una inversión es muy importante para conocer si ésta se adapta a lo que nosotros queremos. Históricamente el riesgo de una determinada inversión o estrategia de trading se medía con la volatilidad o desviación típica. A pesar de que es una medida muy utilizada, hay otras que pueden ser más …
Las simulaciones de Montecarlo son un método que se usa para probar cómo se puede comportar en el futuro una determinada variable, obteniendo muchos escenarios posible de manera aleatoria. Ésta simulaciones son usadas en muchos campos de la ciencia, como física, finanzas, medicina etc y es un método bastante útil a la hora de hacer …
Cómo ya he explicado en algunos post anteriores es posible usar los modelos estadísticos de cointegración para hacer análisis de series temporales, cómo pueden ser las series de activos financieros. Estos estudios pueden tener simplemente un carácter pedagógico o de análisis global, aunque también se puede ir más allá buscando sacar partido mediante el #arbitraje estadístico. En este …
Arbitraje Estadístico. Análisis de Cointegración Forex. Leer más »
El Drawdown es una técnica estadística usada para medir la mayor racha de pérdidas consecutivas que puede tener una estrategia de trading, una cartera de inversión o simplemente un activo financiero. De ésta manera nos sirve como una medida de riesgo, que es perfectamente complementaria a otras como el Valor en Riesgo, el CVaR, volatilidad …
En este vídeo vemos cómo calcular en #Python las medidas estadísticas VAR(Valor en Riesgo) y CVAR( Valor Riesgo Condicional). Es la continuación de un post anterior que hice en R y que puedes revisar en el enlace que dejo abajo. CVaR( Valor en Riesgo Condicional) https://www.youtube.com/watch?v=FiZNGfsJG94
El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en finanzas para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc. Su cálculo es relativamente sencillo …
API (Application Programming Interfaces)es la interfaz que permite el intercambio de información entre dos software independientes. Actúa como intermediaria permitiendo compartir información y datos. Nosotros muchas veces necesitamos conectarnos a plataformas para extraer datos. Con R o Python tenemos paquetes para ello,pero hay veces que necesitamos por ejemplo datos en tiempo real ,como pasa en …
Conexión a API y descarga de datos Intradiarios en R Leer más »
Dentro de la Teoría Moderna de Carteras de H.Markowitz hay varios tipos de portafolios que podemos crear. De uno de ellos ya hablé en el post anterior donde expliqué el porftolio de Media-Varianza . Otro tipo es el llamado Tangencial, cuyo objetivo es encontrar aquella combinación de activos y pesos que maximiza el ratio de …
