La Estadística Descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza y describe un conjunto de datos, usando para ello medidas numéricas y gráficos. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación y análisis de los datos. Centrándonos en el análisis de datos hay algunas medidas que son importantes dentro de la estadística descriptiva como son …
Dentro de la Estadística las medidas de Posición sirven para representar globalmente el comportamiento de los datos observados y localizar su distribución. Es decir para ver cuál es el valor más representativo de los datos a estudiar. Existen varias medidas de Posición que las podemos dividir en : * Medidas de Posición Central : Media, …
Moda y Cuantiles. Medidas Estadísticas de Posición Leer más »
Dentro de la Estadística las medidas de Posición sirven para representar globalmente el comportamiento de los datos observados y localizar su distribución. Es decir para ver cuál es el valor más representativo de los datos a estudiar. Existen varias medidas de Posición que las podemos dividir en : * Medidas de Posición Central : Media, …
Medidas ESTADÍSTICAS de Posición. Media y Mediana Leer más »
La estacionalidad es uno de los componente que forman las series temporales. Este componente estacional distorsiona el verdadero movimiento de la serie de tiempo. Es por ello que se usa una técnica para eliminarlo llamada Desestacionalización. Hay varios medios para suprimir esa estacionalidad, destacando 2 : 1.Métodos de las Relaciones de la razón a la …
Las series temporales son una sucesión de observaciones cuantitativas de un fenómeno ordenadas en el tiempo. Ejemplos de series temporales son por ejemplo el precio de un activo financiero que cotiza cada día en el mercado o por ejemplo pueden ser la ventas mensuales de una empresa, entre muchas otras. Normalmente el estudio de las …
Saber medir el riesgo de una inversión es muy importante para conocer si ésta se adapta a lo que nosotros queremos. Históricamente el riesgo de una determinada inversión o estrategia de trading se medía con la volatilidad o desviación típica. A pesar de que es una medida muy utilizada, hay otras que pueden ser más …
Las simulaciones de Montecarlo son un método que se usa para probar cómo se puede comportar en el futuro una determinada variable, obteniendo muchos escenarios posible de manera aleatoria. Ésta simulaciones son usadas en muchos campos de la ciencia, como física, finanzas, medicina etc y es un método bastante útil a la hora de hacer …
Cómo ya he explicado en algunos post anteriores es posible usar los modelos estadísticos de cointegración para hacer análisis de series temporales, cómo pueden ser las series de activos financieros. Estos estudios pueden tener simplemente un carácter pedagógico o de análisis global, aunque también se puede ir más allá buscando sacar partido mediante el #arbitraje estadístico. En este …
Arbitraje Estadístico. Análisis de Cointegración Forex. Leer más »
La Distribución Normal es la más importante de las distribuciones continuas, debido a la gran cantidad de fenómenos reales en la que se usa. Esta distribución también se conoce como gaussiana o de Gauss, en honor a su descubridor. SI nos fijamos en su forma cabe destacar que es simétrica y tiene forma de campana. …
La Distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta usada para determinar la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo Está definida con un único parámetro, que suele notarse por λ(Lambda). Normalmente este parámetro λ representa el número medio de sucesos que ocurren por unidad de tiempo. …
