Dentro de la Estadística las medidas de Posición sirven para representar globalmente el comportamiento de los datos observados y localizar su distribución. Es decir para ver cuál es el valor más representativo de los datos a estudiar. Existen varias medidas de Posición que las podemos dividir en : * Medidas de Posición Central : Media, …
Medidas ESTADÍSTICAS de Posición. Media y Mediana Leer más »
La estacionalidad es uno de los componente que forman las series temporales. Este componente estacional distorsiona el verdadero movimiento de la serie de tiempo. Es por ello que se usa una técnica para eliminarlo llamada Desestacionalización. Hay varios medios para suprimir esa estacionalidad, destacando 2 : 1.Métodos de las Relaciones de la razón a la …
Las series temporales son una sucesión de observaciones cuantitativas de un fenómeno ordenadas en el tiempo. Ejemplos de series temporales son por ejemplo el precio de un activo financiero que cotiza cada día en el mercado o por ejemplo pueden ser la ventas mensuales de una empresa, entre muchas otras. Normalmente el estudio de las …
En el siguiente tutorial te mostraré cómo puedes importar información contenida en una base de datos de Microsoft SQL Server en RStudio para después llevar a cabo el análisis de la misma con lenguaje R. Existen dos formas en las que podemos conectarnos a la base de datos desde RStudio, una en la que es …
Saber medir el riesgo de una inversión es muy importante para conocer si ésta se adapta a lo que nosotros queremos. Históricamente el riesgo de una determinada inversión o estrategia de trading se medía con la volatilidad o desviación típica. A pesar de que es una medida muy utilizada, hay otras que pueden ser más …
Las simulaciones de Montecarlo son un método que se usa para probar cómo se puede comportar en el futuro una determinada variable, obteniendo muchos escenarios posible de manera aleatoria. Ésta simulaciones son usadas en muchos campos de la ciencia, como física, finanzas, medicina etc y es un método bastante útil a la hora de hacer …
Muchas veces al usar R necesitamos paquetes de versiones anteriores a las que tenemos o en su defecto, también posteriores. Esto hace que con la versión que tengamos puede que ciertas funciones no nos sirvan. Por tanto para ayudarte con este problema en este video te muestro como puedes instalar versiones anteriores de paquetes en RStudio …
Cómo ya he explicado en algunos post anteriores es posible usar los modelos estadísticos de cointegración para hacer análisis de series temporales, cómo pueden ser las series de activos financieros. Estos estudios pueden tener simplemente un carácter pedagógico o de análisis global, aunque también se puede ir más allá buscando sacar partido mediante el #arbitraje estadístico. En este …
Arbitraje Estadístico. Análisis de Cointegración Forex. Leer más »
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, en el artículo 28, enunciando que “3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso …
La Distribución Normal es la más importante de las distribuciones continuas, debido a la gran cantidad de fenómenos reales en la que se usa. Esta distribución también se conoce como gaussiana o de Gauss, en honor a su descubridor. SI nos fijamos en su forma cabe destacar que es simétrica y tiene forma de campana. …
