Muchas veces cuando estamos estudiando estadística o probabilidad escuchamos que una determinada variable se distribuye cómo un modelo normal o binomial, student etc . Ésto es lo que quiere decir es que ese evento o estudio tiene un comportamiento que se puede asemejar a un determinado modelo teórico. Es decir, la distribución de probabilidad de una …
El Drawdown es una técnica estadística usada para medir la mayor racha de pérdidas consecutivas que puede tener una estrategia de trading, una cartera de inversión o simplemente un activo financiero. De ésta manera nos sirve como una medida de riesgo, que es perfectamente complementaria a otras como el Valor en Riesgo, el CVaR, volatilidad …
En este vídeo vemos cómo calcular en #Python las medidas estadísticas VAR(Valor en Riesgo) y CVAR( Valor Riesgo Condicional). Es la continuación de un post anterior que hice en R y que puedes revisar en el enlace que dejo abajo. CVaR( Valor en Riesgo Condicional) https://www.youtube.com/watch?v=FiZNGfsJG94
El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en finanzas para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc. Su cálculo es relativamente sencillo …
API (Application Programming Interfaces)es la interfaz que permite el intercambio de información entre dos software independientes. Actúa como intermediaria permitiendo compartir información y datos. Nosotros muchas veces necesitamos conectarnos a plataformas para extraer datos. Con R o Python tenemos paquetes para ello,pero hay veces que necesitamos por ejemplo datos en tiempo real ,como pasa en …
Conexión a API y descarga de datos Intradiarios en R Leer más »
En estadística, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Hay muchas variantes y tipos de medias …
La regresión polinómica o polinomial es un tipo de modelo de regresión de carácter no lineal. Lo que busca es añadir curvatura al modelo añadiendo predictores que conseguimos elevando a distintas potencias todos o algunos de esos esos predictores. Hay otras formas de hacer regresiones no lineales como las splines,las regresiones locales, los modelos aditivos …
Regresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales) Leer más »
Dentro de la Teoría Moderna de Carteras de H.Markowitz hay varios tipos de portafolios que podemos crear. De uno de ellos ya hablé en el post anterior donde expliqué el porftolio de Media-Varianza . Otro tipo es el llamado Tangencial, cuyo objetivo es encontrar aquella combinación de activos y pesos que maximiza el ratio de …
El modelo de carteras de Markowitz, también llamado » Teoría moderna de carteras» es un método que busca determinar la mejor combinación entre activos para que nuestro portafolio de inversión sea óptimo,teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a cada activo y en su conjunto. Dentro de ésta teoría hay muchos tipos de carteras que …
Teoría de Carteras de Markowitz en R : Media – Varianza Leer más »
La asimetría y la curtosis son dos indicadores estadísticos que nos indican o nos dan información sobre la forma que tiene la distribución de una variable. Gracias a estas medidas no es primordial representar gráficamente cada variable ya que éstas nos aportan un valor numérico que nos muestra como está formada la distribución. La asimetría es la medida que indica …
