Cuando se trabaja con series de tiempo para realizar pronósticos económicos o financieros, parte importante de lo que se que se debe revisar es si las series de tiempo son estacionarias (o al menos débilmente estacionarias) o no estacionarias. Si una serie de tiempo es no estacionaria, los pronósticos no serán acertados. Claro está que …
Econometría de series de tiempo: Cointegración en Stata. Leer más »
💎 La multicolinealidad se da cuando, entre las variables del modelo que estamos desarrollando hay una alta correlación. Quiero recalcar que la correlación debe ser muy alta ya que es muy normal,sobre todo en variables financieras que exista algún tipo de relación en sus movimientos. Además, cuando creamos modelos econométricos la existencia de multicolinealidad en …
👏 La heterocedasticidad se da cuando en un modelo de regresión lineal, al estudiar los residuos del modelo vemos que la varianza de éstos no es constante. Si pasa ésto el modelo creado estará incumpliendo una de las hipótesis básicas sobre el que se sustenta de manera teórica. Para poder aceptar la validez del modelo …
Heterocedasticidad en R. Pruebas para detectarla. Leer más »
👌 En muchas ocasiones cuando vamos a crear algún tipo de modelo estadístico y tenemos una gran cantidad de variables queremos saber si hay una relación lineal muy fuerte entre ellas o por el contrario son independientes entre sí. 👨🏫 Dentro de las finanzas si quieres desarrollar una cartera de inversión y cómo es lógico …
✍ Este modelo econométrico está relacionado con el fenómeno de Cointegración. Si dos series de tiempo están cointegradas tendrán por tanto una relación de equilibrio en el largo plazo. 😉 Si este hecho se da, podemos además modelizar la dinámica de corto plazo de estas series mediante lo que llamamos Modelo de Corrección de Error.(MCE). …
📲 La cointegración es un fenómeno estadístico que se da cuando de dos series que no son estacionarias podemos obtener una combinación lineal entre ellas que sí lo sea. ⬆️ Este hecho en sí puede tener una aplicación práctica en muchos ámbitos, pero centrándonos en los mercados, nos puede servir para crear una estrategia de …
🔹 La beta es un concepto usado mucho en finanzas y estadística. Este término es un coeficiente que indica el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción con respecto a la rentabilidad de su índice de referencia. Es muy común que lo veamos en periódicos económicos donde se pone éste valor para ver …
👍 Los Vectores Autoregresivos son un tipo de modelo econométrico muy conocido de carácter multivariante, que son una extensión de los modelos autoregresivos univariantes como los ARIMA. 👉 La particularidad que tenemos en este tipo de modelos es que lo que haremos es considerar las relaciones existentes entre las variables de manera que no tendremos …
👉 La estacionalidad de una determinada serie es una serie de patrones que se dan de manera regular en ésta y que se pueden medir y encontrar para su estudio.
😄 El concepto de Estacionariedad es muy importante dentro del análisis de series y juegan un papel importante en la creación de modelos econométricos y también en algunas estrategias de trading como en la cointegración y multicointegración. Las series temporales serán estacionarias, cuando la media y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del …
