Muchas veces al usar R necesitamos paquetes de versiones anteriores a las que tenemos o en su defecto, también posteriores. Esto hace que con la versión que tengamos puede que ciertas funciones no nos sirvan. Por tanto para ayudarte con este problema en este video te muestro como puedes instalar versiones anteriores de paquetes en RStudio …
API (Application Programming Interfaces)es la interfaz que permite el intercambio de información entre dos software independientes. Actúa como intermediaria permitiendo compartir información y datos. Nosotros muchas veces necesitamos conectarnos a plataformas para extraer datos. Con R o Python tenemos paquetes para ello,pero hay veces que necesitamos por ejemplo datos en tiempo real ,como pasa en …
Conexión a API y descarga de datos Intradiarios en R Leer más »
En este video te mostraré cómo puedes correr automáticamente scripts ejecutables creados con lenguaje R, es decir, que el código sea ejecutado periódicamente sin necesidad de que tengamos que estar entrando a RStudio. Para hacerlo utilicé un archivo de tipo RMarkdown de mi curso de Creación de Reportes Visuales, en el que creamos reportes visuales con …
Automatizando la Ejecución de Scripts de R en Windows Leer más »
Los Modelos GARCH son un tipo de modelo econométricos, usados principalmente para la modelización de la volatilidad de las series financieras. Su principal objetivo es evitar la limitaciones que tiene el uso de la varianza tradicional como medida de riesgo(volatilidad). En los Modelos GARCH encontramos una nueva forma de cálculo de la volatilidad donde la …
Hoy veremos como analizar información con la ayuda de una gráfica de barras, la cuál, como su nombre lo indica, contiene barras mediante las que se representan las características de las variables. La altura de cada barra representa la frecuencia con la que se aparece cada una de las variables que se encuentran dentro del …
En esta ocasión te mostraré cómo crear una matriz de correlacion, que es uno de los gráficos más utilizados para representar la relación que existe entre dos o más variables o individuos. La matrices de correlaciones son de mucha ayuda en varios campos, por ejemplo en finanzas o en trading nos sirven cuando vamos a …
EL modelo con Vectores Autorregresivos (VAR) es uno de los más exitosos, flexibles y fáciles de usar para el análisis de series de tiempo multivariadas. Es una extensión natural del modelo autorregresivo univariante de series temporales multivariadas dinámicas. El modelo VAR ha demostrado ser especialmente útil para describir el comportamiento dinámico de series temporales económicas …
Con las matrices matemáticas podemos hacer operaciones aritméticas,así como lo hacemos con vectores,pero al realizar sumas,restas ,multiplicaciones o divisiones con matrices debemos tener algunas consideraciones para no cometer fallos. Si no sabes lo que son las matrices y como se forman en un artículo anterior las explico detenidamente. Pincha en el enlace de abajo para …
Las matrices matemáticas son un concepto muy importante dentro de la estadística,econometría y otras ciencias que se nutren del estudio de los datos y de su organización para sacar conclusiones. Teóricamente podemos decir que la matrices simplemente es una forma de organizar los datos en filas y columnas como tablas de elementos. La gran utilidad …
💎 La multicolinealidad se da cuando, entre las variables del modelo que estamos desarrollando hay una alta correlación. Quiero recalcar que la correlación debe ser muy alta ya que es muy normal,sobre todo en variables financieras que exista algún tipo de relación en sus movimientos. Además, cuando creamos modelos econométricos la existencia de multicolinealidad en …
