Los Modelos VAR estructural(SVAR) son una variación de los VAR Reducidos. Se puede usar un modelo SVAR para identificar choques y rastrearlos mediante la imposición de restricciones en las matrices A y B. Dependiendo se imponemos restricciones en las matriz A o B llamaremos al modelo SVAR-A o SVAR –B. En este tutorial veremos como …
Los Vectores Autoregresivos(VAR) son un tipo de modelo econométrico muy conocido de carácter multivariante, que son una extensión de los modelos autoregresivos univariantes como los ARIMA. La particularidad que tenemos en este tipo de modelos es que lo que haremos es considerar las relaciones existentes entre las variables de manera que no tendremos una variable …
En este tutorial veremos como calcular los logaritmos en R studio, así como volver al valor original si hemos hecho una transformación logarítmica con anterioridad
Para Combinar varios gráficos de maneras distintas en R tenemos algunas funciones que podemos usar. En este tutorial voy a realizar algunos ejemplos con 3 de ellas, que serían Layout, mfrow y mfcol. Gracias a ellas nos permitirán ordenar de maneras distintas los gráficos en función de nuestras necesidades. Debajo del vídeo tienes el Código …
En este tutorial vemos como hacer GRÁFICOS en 3 DIMENSIONES (3D) en R studio. Este tipo de gráficos son útiles cuando queremos ver la relación existente entre 3 variables. Por ejemplo cuando estamos desarrollando un Modelo de Regresión Múltiple. Aquí hago una introducción teórica y luego os presento algunas funciones que podéis usar en R …
En el siguiente este video hago ejemplos con el Modelo de Regresión Lineal Simple en R. Debajo del vídeo puedes copiar el código en R usado. Este vídeo es la Clase 8 de una serie de videos sobre el Modelo de Regresión Lineal Simple que puedes ver gratis aquí. https://www.youtube.com/watch?v=j_wEX_8AJ48&t=798s CÓDIGO EN R DEL VÍDEO …
En este video vamos a ver como podemos realizar una Predicción con Modelos Autorregresivos(AR) usando R. Dentro de la estadística, un modelo autorregresivo (AR) es una representación de un proceso aleatorio(estocástico), en el que la variable de interés depende de sus observaciones pasadas. Específicamente, la variable de interés o de salida, depende linealmente de sus …
El Criterio Bayesiano de Información (BIC) es un criterio estadístico que sirve como medida de la calidad relativa de los modelos. Está relacionado con el AIC(Criterio de Información de Akaike. De forma que es de mucha utilidad para seleccionar o comparar entre diferentes modelos estadísticos. En este vídeo explico como surge, su fórmula y hago un ejemplo en R basándonos …
Criterio Bayesiano de Información(BIC)| ¿Qué es el BIC y cómo calcularlo? Leer más »
El Criterio de Información de Akaike(AIC) es un criterio estadístico que sirve como medida de la calidad relativa de los modelos. De forma que es de utilidad para seleccionar o comparar entre diferentes modelos estadísticos. En este vídeo explico como surge, su fórmula y hago un ejemplo en R basándonos en su forma para los modelos de regresión con mínimos …
Criterio de Información de Akaike (AIC)| ¿Qué es el AIC y cómo Calcularlo? Leer más »
La Teoría de Valores Extremos (EVT de sus siglas en inglés) es la rama de la estadística que fija su análisis en los eventos asociados a las colas de la distribución (Valores mayores y menores de la variable en concreto). Normalmente, en estadística, cuando hacemos algún análisis nos solemos fijar en las parte central de …
