Cada oficio tiene un conjunto de habilidades fundamentales. Esto es lo que necesita para acelerar el aprendizaje de la codificación. Puede aprender los conceptos básicos de la programación en poco tiempo. Innumerables recursos lo pondrán en marcha. La parte difícil es dar un paso desde simples condicionales y ciclos hasta aplicaciones de la vida …
El test de normalidad Jarque-Bera es una prueba estadística que podemos usar para ver si una determinada serie de tiempo se distribuye en base a una distribución normal. También nos puede servir para estudiar el término de error o estocástico de una regresión lineal y así ver si cumplen el supuesto de normalidad. La prueba …
Todos hemos sido afectados por COVID-19 de una forma u otra, pero quería explorar exactamente cómo ha afectado el mundo de la ingeniería de software. Decidí explorarlo desde múltiples niveles, como pasar por un bootcamp de codificación durante COVID (que acabo de hacer), tratar de encontrar un trabajo de ingeniería de software durante COVID (que …
👉A la hora de construir portfolios de inversión como traders retail debemos seguir una serie de pasos para poder hacerlo de manera rápida y eficiente.Ya que no encontramos con limitaciones en muchos casos, especialmente desde el punto de vista del acceso a medios y tecnología. Es por ello que hice este Webinar, para poder ayudar …
Pasos para construir Portfolios de Inversión. (Webinar) Leer más »
«¿Qué cosa productiva aprendimos?» Si aún no ha hecho nada, no se preocupe. Puede empezar a aprender lenguajes, no lenguajes humanos, sino ordenadores: Java, C ++, Python, etc. Si es una persona entusiasta de la tecnología, seguramente estos lenguajes no son un nombre nuevo para usted. Estos lenguajes son los grandes pilares de la codificación …
Las 5 principales cualidades poderosas que puede aprender de la codificación Leer más »
Dentro del trading cuantitativo existen muchas técnicas y modelos que podemos usar tanto para el análisis como para la inversión final. Uno de estos modelos son la rama de los GARCH. En el siguiente tutorial hago una explicación introductoria sobre ellos y vemos como podemos usarlos para crear un portfolio o cartera de inversión, utilizando …
En un post anterior te hablé acerca de la correlación lineal y de algunos métodos para detectarla. Hoy profundizaremos en eso explicando como llevar a cabo la detección de la correlación, incluyendo la creación de diagramas de dispersión y las pruebas de normalidad utilizando lenguaje R. Además, te muestro como puedes obtener una matriz que …
Los Modelos GARCH son un tipo de modelo econométricos, usados principalmente para la modelización de la volatilidad de las series financieras. Su principal objetivo es evitar la limitaciones que tiene el uso de la varianza tradicional como medida de riesgo(volatilidad). En los Modelos GARCH encontramos una nueva forma de cálculo de la volatilidad donde la …
👨💻 Los Modelos DCC-GARCH-Cópulas pueden ser usados para crear carteras de inversión en diferentes activos financieros o también para hacer simulaciones a partir de ellos. La idea con estos modelos es conjuntar los modelos de volatilidad condicional por un lado con las cópulas por otro,todo ello permitiendo crear una estructura que nos permita medir y …
La Cointegración en Forex consiste en buscar relaciones estadísticas ente los diferentes pares de divisas, con el objetivo de ver si existen desequilibrios entre ellas. En bolsa se utiliza para construir sistemas de arbitraje, aunque existen varios problemas en la práctica que hay que tener en cuenta antes de utilizar estas técnicas. En este Webinar …
