La regresión polinómica o polinomial es un tipo de modelo de regresión de carácter no lineal. Lo que busca es añadir curvatura al modelo añadiendo predictores que conseguimos elevando a distintas potencias todos o algunos de esos esos predictores. Hay otras formas de hacer regresiones no lineales como las splines,las regresiones locales, los modelos aditivos …
Regresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales) Leer más »
La asimetría y la curtosis son dos indicadores estadísticos que nos indican o nos dan información sobre la forma que tiene la distribución de una variable. Gracias a estas medidas no es primordial representar gráficamente cada variable ya que éstas nos aportan un valor numérico que nos muestra como está formada la distribución. La asimetría es la medida que indica …
El test de normalidad Jarque-Bera es una prueba estadística que podemos usar para ver si una determinada serie de tiempo se distribuye en base a una distribución normal. También nos puede servir para estudiar el término de error o estocástico de una regresión lineal y así ver si cumplen el supuesto de normalidad. La prueba …
¡Qué tal!, Es un placer poder presentarme contigo e introducirte a uno de los temas fundamentales en el pronóstico de precios de instrumentos financieros. El propósito de esta serie de blogs es llevar a cabo una explicación teórica que sea para él lector lo más digerible posible, e implementar una aplicación práctica para el pronóstico …
Pronósticos para series de tiempo con la metodología Box-Jenkins (I) Leer más »
En el artículo “Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla”, te hablé acerca de la utilidad de los coeficientes de Pearson, de Spearman y de Kendall, así como los tipos de variables que existen. En este video te muestro las fórmulas matemáticas que se utilizan para calcular el coeficiente de correlación de Kendall, …
Coeficiente de Correlación de Kendall para Variables Ordinales Leer más »
Dentro del trading cuantitativo existen muchas técnicas y modelos que podemos usar tanto para el análisis como para la inversión final. Uno de estos modelos son la rama de los GARCH. En el siguiente tutorial hago una explicación introductoria sobre ellos y vemos como podemos usarlos para crear un portfolio o cartera de inversión, utilizando …
En el post “Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla”, te hablé acerca de la utilidad de los coeficientes de Pearson, de Spearman y de Kendall. En este video te muestro las fórmulas matemáticas que se utilizan para calcular tanto el coeficiente de Spearman como el de Pearson y un ejemplo numérico comparando …
Coeficientes de Correlación de Pearson y de Spearman para variables cuantitativas Leer más »
En un post anterior te hablé acerca de la correlación lineal y de algunos métodos para detectarla. Hoy profundizaremos en eso explicando como llevar a cabo la detección de la correlación, incluyendo la creación de diagramas de dispersión y las pruebas de normalidad utilizando lenguaje R. Además, te muestro como puedes obtener una matriz que …
En el siguiente video te hablaré acerca de la correlación lineal entre variables y su importancia Entre otras cosas, veremos los tipos de variables que existen, ya que dependiendo del tipo de variable que se tenga será el coeficiente de correlación que utilizaremos. Existen diferentes coeficientes que se pueden utilizar para lograr nuestro objetivo, sin …
Correlación lineal y explicación de algunos métodos para detectarla Leer más »
Los Modelos GARCH son un tipo de modelo econométricos, usados principalmente para la modelización de la volatilidad de las series financieras. Su principal objetivo es evitar la limitaciones que tiene el uso de la varianza tradicional como medida de riesgo(volatilidad). En los Modelos GARCH encontramos una nueva forma de cálculo de la volatilidad donde la …
