La Distribución Normal es la más importante de las distribuciones continuas, debido a la gran cantidad de fenómenos reales en la que se usa. Esta distribución también se conoce como gaussiana o de Gauss, en honor a su descubridor. SI nos fijamos en su forma cabe destacar que es simétrica y tiene forma de campana. …
La Distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta usada para determinar la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo Está definida con un único parámetro, que suele notarse por λ(Lambda). Normalmente este parámetro λ representa el número medio de sucesos que ocurren por unidad de tiempo. …
Muchas veces cuando estamos estudiando estadística o probabilidad escuchamos que una determinada variable se distribuye cómo un modelo normal o binomial, student etc . Ésto es lo que quiere decir es que ese evento o estudio tiene un comportamiento que se puede asemejar a un determinado modelo teórico. Es decir, la distribución de probabilidad de una …
El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en finanzas para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc. Su cálculo es relativamente sencillo …
API (Application Programming Interfaces)es la interfaz que permite el intercambio de información entre dos software independientes. Actúa como intermediaria permitiendo compartir información y datos. Nosotros muchas veces necesitamos conectarnos a plataformas para extraer datos. Con R o Python tenemos paquetes para ello,pero hay veces que necesitamos por ejemplo datos en tiempo real ,como pasa en …
Conexión a API y descarga de datos Intradiarios en R Leer más »
En estadística, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Hay muchas variantes y tipos de medias …
La regresión polinómica o polinomial es un tipo de modelo de regresión de carácter no lineal. Lo que busca es añadir curvatura al modelo añadiendo predictores que conseguimos elevando a distintas potencias todos o algunos de esos esos predictores. Hay otras formas de hacer regresiones no lineales como las splines,las regresiones locales, los modelos aditivos …
Regresión Polinómica. (Modelos de Regresión no Lineales) Leer más »
En este video te mostraré cómo puedes correr automáticamente scripts ejecutables creados con lenguaje R, es decir, que el código sea ejecutado periódicamente sin necesidad de que tengamos que estar entrando a RStudio. Para hacerlo utilicé un archivo de tipo RMarkdown de mi curso de Creación de Reportes Visuales, en el que creamos reportes visuales con …
Automatizando la Ejecución de Scripts de R en Windows Leer más »
El modelo de carteras de Markowitz, también llamado » Teoría moderna de carteras» es un método que busca determinar la mejor combinación entre activos para que nuestro portafolio de inversión sea óptimo,teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a cada activo y en su conjunto. Dentro de ésta teoría hay muchos tipos de carteras que …
Teoría de Carteras de Markowitz en R : Media – Varianza Leer más »
La asimetría y la curtosis son dos indicadores estadísticos que nos indican o nos dan información sobre la forma que tiene la distribución de una variable. Gracias a estas medidas no es primordial representar gráficamente cada variable ya que éstas nos aportan un valor numérico que nos muestra como está formada la distribución. La asimetría es la medida que indica …
